Сравнение DXYZ с FBL
DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock, while FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, DXYZ returned -26.51% vs -44.60% for FBL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXYZ и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYZ показывает доходность -5.42%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -34.05%.
DXYZ
- 1 день
- -25.14%
- 1 месяц
- -36.36%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -23.68%
- 1 год
- -26.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -17.57%
- С начала года
- -34.05%
- 6 месяцев
- -31.11%
- 1 год
- -44.60%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXYZ и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | -5.42% | -47.96% | 613.45% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -34.05% | 0.50% | 17.18% |
Correlation
The correlation between DXYZ and FBL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYZ vs. FBL — Ранг доходности на риск
DXYZ
FBL
Сравнение DXYZ c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXYZ | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.91 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.76 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.36 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXYZ и FBL
Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYZ | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -61.15% | -29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.33% | -61.03% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.97% | -57.26% | -13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.37% | -16.70% | -51.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.12% | 33.98% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYZ и FBL
Destiny Tech100 Inc (DXYZ) имеет более высокую волатильность в 52.18% по сравнению с GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) с волатильностью 20.60%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYZ | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.18% | 20.60% | +31.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.74% | 53.92% | +31.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.63% | 71.02% | +30.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.45% | 71.08% | +94.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.45% | 71.08% | +94.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXYZ и FBL
DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.14% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Часто задаваемые вопросы
DXYZ and FBL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (52.18%) compared to FBL (20.60%). In terms of maximum drawdown, DXYZ dropped -90.35% vs FBL's -61.15%.
DXYZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYZ и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор