PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с FBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с FBL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARKW returned 36.42%/yr vs 25.43%/yr for FBL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKW charges 0.76%/yr vs 1.15%/yr for FBL.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -34.05%.

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.34%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%

FBL

1 день
-0.74%
1 месяц
-17.57%
С начала года
-34.05%
6 месяцев
-31.11%
1 год
-44.60%
3 года*
25.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и FBL

2026 (YTD)2025202420232022
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%96.89%-10.72%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-34.05%0.50%112.72%341.59%-1.38%

Correlation

The correlation between ARKW and FBL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.53

The correlation between ARKW and FBL has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKW и FBL

Секторы
ARKW
FBL

Технологии

46.0%

-

Потребительский циклический сектор

15.8%

-

Коммуникационные услуги

15.4%
66.7%

Финансовые услуги

13.6%

-

Промышленность

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKW
46.0%
FBL

-

Потребительский циклический сектор

ARKW
15.8%
FBL

-

Коммуникационные услуги

ARKW
15.4%
FBL
66.7%

Финансовые услуги

ARKW
13.6%
FBL

-

Промышленность

ARKW
1.5%
FBL

-

Сырьевые материалы

ARKW

-

FBL

-

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

FBL

-

Энергетика

ARKW

-

FBL

-

Здравоохранение

ARKW

-

FBL

-

Недвижимость

ARKW

-

FBL

-

Коммунальные услуги

ARKW

-

FBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH

Доходность на риск

ARKW vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWFBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.65

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
-0.73

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.91

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.76

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

-1.36

+1.95

ARKW vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа FBL равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и FBL

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и FBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-61.15%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-61.03%

+24.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-61.15%

+24.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-57.26%

+33.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-16.70%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.89%

33.98%

-16.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и FBL

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 10.38%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 20.60%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

20.60%

-10.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

53.92%

-29.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.92%

71.02%

-38.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

71.08%

-27.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

71.08%

-33.35%

Сравнение комиссий ARKW и FBL

ARKW берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и FBL

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FBL в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		3.14%2.07%0.00%51.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and FBL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (20.60%) compared to ARKW (10.38%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs FBL's -61.15%.

On 3-year performance, ARKW leads with 36.42% vs 25.43% for FBL. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 10.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKW has performed better with a 36.42% return vs 25.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

FBL has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 1.66% for ARKW.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FBL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ARK and GraniteShares. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 1.15% for FBL.

ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и FBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор