PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBL с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBL с QTUM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. FBL is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past 3 years, FBL returned 25.43%/yr vs 48.15%/yr for QTUM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FBL charges 1.15%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности FBL и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -34.05%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.

FBL

1 день
-0.74%
1 месяц
-17.57%
С начала года
-34.05%
6 месяцев
-31.11%
1 год
-44.60%
3 года*
25.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.07%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и QTUM

2026 (YTD)2025202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-34.05%0.50%112.72%341.59%-1.38%
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-5.83%

Correlation

The correlation between FBL and QTUM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.48

Сравнение распределения секторов FBL и QTUM

Секторы
FBL
QTUM

Коммуникационные услуги

66.7%
4.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

8.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

83.6%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FBL
66.7%
QTUM
4.8%

Сырьевые материалы

FBL

-

QTUM

-

Потребительский циклический сектор

FBL

-

QTUM
0.7%

Потребительский защитный сектор

FBL

-

QTUM

-

Энергетика

FBL

-

QTUM

-

Финансовые услуги

FBL

-

QTUM
0.0%

Здравоохранение

FBL

-

QTUM
0.6%

Промышленность

FBL

-

QTUM
8.7%

Недвижимость

FBL

-

QTUM

-

Технологии

FBL

-

QTUM
83.6%

Коммунальные услуги

FBL

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

FBL vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 22
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBLQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.94

-3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
3.45

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.46

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

5.46

-6.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

19.77

-21.13

FBL vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBL и QTUM

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-38.45%

-22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-15.26%

-45.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

-25.39%

-35.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.26%

-4.42%

-52.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-8.24%

-8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.98%

4.21%

+29.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и QTUM

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.60%

14.18%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.92%

23.17%

+30.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.02%

28.39%

+42.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.08%

26.99%

+44.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.08%

27.40%

+43.68%

Сравнение комиссий FBL и QTUM

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и QTUM

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности QTUM в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		3.14%2.07%0.00%51.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

FBL and QTUM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (20.60%) compared to QTUM (14.18%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs QTUM's -38.45%.

On 3-year performance, QTUM leads with 48.15% vs 25.43% for FBL. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTUM has performed better with a 48.15% return vs 25.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

FBL has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.73% for QTUM.

FBL is categorized as Leveraged Equities, while QTUM is Technology Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор