PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с FNGO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%). ARKF is actively managed, while FNGO is passively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -5.06%/yr vs 25.62%/yr for FNGO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FNGO.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -18.31%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью 8.91%.

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.63%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—

FNGO

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.55%
С начала года
8.91%
6 месяцев
3.86%
1 год
29.21%
3 года*
49.78%
5 лет*
25.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и FNGO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		8.91%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%43.45%

Correlation

The correlation between ARKF and FNGO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.77

The correlation between ARKF and FNGO shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKF и FNGO

Секторы
ARKF
FNGO

Технологии

39.8%
63.4%

Финансовые услуги

25.2%
10.0%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.6%

Коммуникационные услуги

9.8%
26.0%

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
39.8%
FNGO
63.4%

Финансовые услуги

ARKF
25.2%
FNGO
10.0%

Потребительский циклический сектор

ARKF
13.4%
FNGO
10.6%

Коммуникационные услуги

ARKF
9.8%
FNGO
26.0%

Здравоохранение

ARKF
0.1%
FNGO

-

Сырьевые материалы

ARKF

-

FNGO

-

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

FNGO

-

Энергетика

ARKF

-

FNGO

-

Промышленность

ARKF

-

FNGO

-

Недвижимость

ARKF

-

FNGO

-

Коммунальные услуги

ARKF

-

FNGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с QQQARKF с SPY
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ

Доходность на риск

ARKF vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.64

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.10

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.13

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.62

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

1.62

-2.18

ARKF vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа FNGO равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и FNGO

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, примерно равная максимальной просадке FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-78.39%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-42.73%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-47.64%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-78.39%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.77%

-18.46%

-20.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-23.87%

-11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.00%

16.45%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и FNGO

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 10.36%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

17.58%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

33.63%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.69%

41.88%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.87%

60.50%

-17.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.77%

61.61%

-21.84%

Сравнение комиссий ARKF и FNGO

ARKF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FNGO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и FNGO

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and FNGO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (17.58%) compared to ARKF (10.36%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs FNGO's -78.39%.

On 5-year performance, FNGO leads with 25.62% vs -5.06% for ARKF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 10.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 25.62% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for FNGO.

ARKF is categorized as Blockchain, while FNGO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ARK and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.95% for FNGO.

FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор