Сравнение ITA с BLOK
ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify. ITA is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 5 years, ITA returned 16.86%/yr vs 11.50%/yr for BLOK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ITA charges 0.38%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.
Доходность
Сравнение доходности ITA и BLOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 12.57%.
ITA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 15.34%
BLOK
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 50.68%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITA и BLOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 8.97% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -11.25% |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 12.57% | 32.64% | 53.12% | 99.62% | -62.36% | 30.76% | 90.17% | 29.54% | -25.38% |
Correlation
The correlation between ITA and BLOK is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов ITA и BLOK
Секторы
ITA
BLOK
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
ITA
BLOK
Технологии
ITA
BLOK
Сырьевые материалы
ITA
-
BLOK
-
Коммуникационные услуги
ITA
-
BLOK
Потребительский циклический сектор
ITA
-
BLOK
Потребительский защитный сектор
ITA
-
BLOK
-
Энергетика
ITA
-
BLOK
-
Финансовые услуги
ITA
-
BLOK
Здравоохранение
ITA
-
BLOK
-
Недвижимость
ITA
-
BLOK
Коммунальные услуги
ITA
-
BLOK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITA vs. BLOK — Ранг доходности на риск
ITA
BLOK
Сравнение ITA c BLOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITA | BLOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.69 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 1.49 | +3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITA и BLOK
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и BLOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITA | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -73.33% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -35.64% | +19.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -35.64% | +19.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -73.33% | +54.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -12.97% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -26.03% | +16.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 16.41% | -10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и BLOK
Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 9.07%, в то время как у Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITA | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 13.34% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 30.02% | -11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 39.18% | -17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 42.53% | -22.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 39.05% | -15.83% |
Сравнение комиссий ITA и BLOK
ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BLOK в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и BLOK
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности BLOK в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.64% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
ITA and BLOK have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOK has higher volatility (13.34%) compared to ITA (9.07%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs BLOK's -73.33%.
On 5-year performance, ITA leads with 16.86% vs 11.50% for BLOK. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ITA has performed better with a 16.86% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.
BLOK has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.46% for ITA.
ITA is categorized as Aerospace & Defense, while BLOK is Blockchain. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.70% for BLOK.
ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITA и BLOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор