PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с NUKZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, ESPO returned -14.01% vs 28.77% for NUKZ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 7.57%.

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-4.67%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
28.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и NUKZ

2026 (YTD)20252024
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%46.22%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%60.11%

Correlation

The correlation between ESPO and NUKZ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.54

The correlation between ESPO and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESPO и NUKZ

Секторы
ESPO
NUKZ

Технологии

56.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

29.4%

-

Потребительский циклический сектор

14.2%

-

Сырьевые материалы

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

11.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

46.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

35.4%

Технологии

ESPO
56.2%
NUKZ
1.6%

Коммуникационные услуги

ESPO
29.4%
NUKZ

-

Потребительский циклический сектор

ESPO
14.2%
NUKZ

-

Сырьевые материалы

ESPO

-

NUKZ
4.7%

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

NUKZ

-

Энергетика

ESPO

-

NUKZ
11.8%

Финансовые услуги

ESPO

-

NUKZ

-

Здравоохранение

ESPO

-

NUKZ

-

Промышленность

ESPO

-

NUKZ
46.5%

Недвижимость

ESPO

-

NUKZ

-

Коммунальные услуги

ESPO

-

NUKZ
35.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

ESPO vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPONUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.92

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
1.43

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.17

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.70

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

4.11

-5.05

ESPO vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и NUKZ

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPONUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-33.03%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-16.51%

-11.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.19%

-10.39%

-16.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-6.06%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

6.80%

+9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и NUKZ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.42%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPONUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

11.24%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

23.34%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

30.46%

-11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

32.94%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

32.94%

-7.23%

Сравнение комиссий ESPO и NUKZ

ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и NUKZ

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности NUKZ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and NUKZ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (11.24%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 28.77% vs -14.01% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 28.77% return vs -14.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

ESPO has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.85% for NUKZ.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while NUKZ is Energy Equities. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: VanEck and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.85% for NUKZ.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор