PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKF с FNGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

ARKF и FNGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKF - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKF и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKF и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-20.34%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%5.09%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		-10.61%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью -10.61%.

ARKF

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-32.44%
1 год
11.98%
3 года*
26.39%
5 лет*
-6.32%
10 лет*
—

FNGS

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-12.74%
1 год
20.77%
3 года*
31.31%
5 лет*
16.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с SPYARKF с XLFARKF с ARKG
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Сравнение комиссий ARKF и FNGS

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN

Доходность на риск

ARKF vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKFFNGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.77

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.32

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.96

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

2.94

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKF vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKFFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.77

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.54

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.91

-0.68

Корреляция

Корреляция между ARKF и FNGS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и FNGS

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKF и FNGS

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и FNGS.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKFFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-48.98%

-29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-22.93%

-15.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.37%

-48.98%

-26.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.29%

-17.66%

-22.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-11.02%

-23.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

7.52%

+8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и FNGS

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKFFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

8.61%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.23%

15.82%

+10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.03%

27.04%

+10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.77%

29.98%

+12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.96%

31.34%

+8.62%