PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с SHLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, FNGS returned 19.09% vs 8.26% for SHLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и SHLD

2026 (YTD)202520242023
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%11.23%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between FNGS and SHLD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов FNGS и SHLD

Секторы
FNGS
SHLD

Технологии

63.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

26.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

87.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
63.4%
SHLD
12.2%

Коммуникационные услуги

FNGS
26.0%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

FNGS
10.6%
SHLD

-

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
SHLD

-

Сырьевые материалы

FNGS

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

SHLD

-

Энергетика

FNGS

-

SHLD

-

Здравоохранение

FNGS

-

SHLD

-

Промышленность

FNGS

-

SHLD
87.8%

Недвижимость

FNGS

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

FNGS vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGSSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.43

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
0.78

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.52

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

1.28

+0.84

FNGS vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGS и SHLD

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-20.10%

-28.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-20.10%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-18.20%

+8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-3.34%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

8.12%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и SHLD

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 8.74% и 9.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

9.05%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

19.94%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

24.55%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.10%

21.29%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.17%

21.29%

+9.88%

Сравнение комиссий FNGS и SHLD

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и SHLD

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM202520242023
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and SHLD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, FNGS leads with 19.09% vs 8.26% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGS has performed better with a 19.09% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.50% for SHLD.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор