PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с ARKF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%), while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. FNGO is passively managed, while ARKF is actively managed. Over the past 5 years, FNGO returned 25.62%/yr vs -5.06%/yr for ARKF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -18.31%.

FNGO

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.55%
С начала года
8.91%
6 месяцев
3.86%
1 год
29.21%
3 года*
49.78%
5 лет*
25.62%
10 лет*
—

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.63%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		8.91%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%43.45%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%

Correlation

The correlation between FNGO and ARKF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.77

The correlation between FNGO and ARKF shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGO и ARKF

Секторы
FNGO
ARKF

Технологии

63.4%
39.8%

Коммуникационные услуги

26.0%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
13.4%

Финансовые услуги

10.0%
25.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGO
63.4%
ARKF
39.8%

Коммуникационные услуги

FNGO
26.0%
ARKF
9.8%

Потребительский циклический сектор

FNGO
10.6%
ARKF
13.4%

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
ARKF
25.2%

Сырьевые материалы

FNGO

-

ARKF

-

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

ARKF

-

Энергетика

FNGO

-

ARKF

-

Здравоохранение

FNGO

-

ARKF
0.1%

Промышленность

FNGO

-

ARKF

-

Недвижимость

FNGO

-

ARKF

-

Коммунальные услуги

FNGO

-

ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с QQQARKF с SPY

Доходность на риск

FNGO vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGOARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.35

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-0.28

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.97

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.31

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

-0.57

+2.18

FNGO vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGO и ARKF

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, примерно равная максимальной просадке ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-78.63%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-38.50%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-38.50%

-9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

-75.30%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-38.77%

+20.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.87%

-34.95%

+11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.45%

21.00%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и ARKF

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.58%

10.36%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.63%

25.14%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.88%

33.69%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.50%

42.87%

+17.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.61%

39.77%

+21.84%

Сравнение комиссий FNGO и ARKF

FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и ARKF

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGO and ARKF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (17.58%) compared to ARKF (10.36%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs ARKF's -78.63%.

On 5-year performance, FNGO leads with 25.62% vs -5.06% for ARKF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 10.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 25.62% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for FNGO.

FNGO is categorized as Leveraged Equities, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: Bank of Montreal and ARK. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.75% for ARKF.

FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор