PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с SHLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. ARKF is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, ARKF returned -11.87% vs 10.40% for SHLD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -18.31%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.87%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
10.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и SHLD

2026 (YTD)202520242023
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%34.34%30.28%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between ARKF and SHLD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.46

The correlation between ARKF and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKF и SHLD

Секторы
ARKF
SHLD

Технологии

42.7%
11.8%

Финансовые услуги

28.5%

-

Потребительский циклический сектор

16.4%

-

Коммуникационные услуги

12.2%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

88.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
42.7%
SHLD
11.8%

Финансовые услуги

ARKF
28.5%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

ARKF
16.4%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

ARKF
12.2%
SHLD

-

Здравоохранение

ARKF
0.2%
SHLD

-

Сырьевые материалы

ARKF

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

SHLD

-

Энергетика

ARKF

-

SHLD

-

Промышленность

ARKF

-

SHLD
88.2%

Недвижимость

ARKF

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

ARKF

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

ARKF vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.43

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
0.78

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.09

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.52

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

1.28

-1.85

ARKF vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и SHLD

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-20.10%

-58.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-20.10%

-18.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.77%

-18.20%

-20.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-3.34%

-31.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.00%

8.12%

+12.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и SHLD

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

9.05%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

19.94%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.69%

24.55%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.87%

21.29%

+21.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.77%

21.29%

+18.48%

Сравнение комиссий ARKF и SHLD

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и SHLD

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and SHLD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (10.36%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, SHLD leads with 10.40% vs -11.87% for ARKF. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 10.40% return vs -11.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.11% for ARKF.

ARKF is categorized as Blockchain, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: ARK and Global X. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.50% for SHLD.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор