PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLR с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLR с ARKW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past year, TSLR returned 15.14% vs 10.34% for ARKW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLR charges 1.50%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -27.58%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью -4.37%.

TSLR

1 день
3.62%
1 месяц
-18.35%
С начала года
-27.58%
6 месяцев
-31.37%
1 год
15.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.34%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLR и ARKW

2026 (YTD)202520242023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-27.58%-25.97%67.57%1.69%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%37.35%

Correlation

The correlation between TSLR and ARKW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.63

The correlation between TSLR and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSLR и ARKW

Секторы
TSLR
ARKW

Потребительский циклический сектор

66.6%
15.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

13.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

46.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSLR
66.6%
ARKW
15.8%

Сырьевые материалы

TSLR

-

ARKW

-

Коммуникационные услуги

TSLR

-

ARKW
15.4%

Потребительский защитный сектор

TSLR

-

ARKW

-

Энергетика

TSLR

-

ARKW

-

Финансовые услуги

TSLR

-

ARKW
13.6%

Здравоохранение

TSLR

-

ARKW

-

Промышленность

TSLR

-

ARKW
1.5%

Недвижимость

TSLR

-

ARKW

-

Технологии

TSLR

-

ARKW
46.0%

Коммунальные услуги

TSLR

-

ARKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX

Доходность на риск

TSLR vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLR c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLRARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.32

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
0.65

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

0.29

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

0.59

+0.14

TSLR vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLR и ARKW

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, примерно равная максимальной просадке ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLRARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.80%

-80.52%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-36.21%

-18.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.94%

-23.35%

-39.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.31%

-23.97%

-26.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.72%

17.89%

+8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и ARKW

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 28.92% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLRARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.92%

10.38%

+18.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.66%

24.57%

+33.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.10%

32.92%

+56.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.61%

43.59%

+72.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.61%

37.73%

+77.88%

Сравнение комиссий TSLR и ARKW

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и ARKW

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLR and ARKW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLR has higher volatility (28.92%) compared to ARKW (10.38%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs ARKW's -80.52%.

On 1-year performance, TSLR leads with 15.14% vs 10.34% for ARKW. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 10.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLR has performed better with a 15.14% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.

ARKW has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for TSLR.

TSLR is categorized as Leveraged Equities, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and ARK. Their fees differ too: 1.50% for TSLR and 0.76% for ARKW.

ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLR и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор