Schwab

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 8 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Schwab закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.3%.

Schwab has an annualized alpha of 4.93%, beta of 0.33, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 08, 2024.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (38.14%) than losses (18.64%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 4.93% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.33 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия Schwab составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Schwab имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Schwab на 13 июн. 2026 г. составляет 2.16 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Schwab за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.99%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Schwab показал максимальную просадку в 5.75%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab составляет 0.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.