Сравнение LQD с BABO
LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. LQD is passively managed, while BABO is actively managed. Over the past year, LQD returned 5.80% vs -1.50% for BABO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. LQD charges 0.15%/yr vs 0.99%/yr for BABO.
Доходность
Сравнение доходности LQD и BABO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у BABO с доходностью -20.64%.
LQD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 2.54%
BABO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -16.79%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQD и BABO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.82% | 7.90% | -0.31% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -20.64% | 46.84% | 0.65% |
Correlation
The correlation between LQD and BABO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQD vs. BABO — Ранг доходности на риск
LQD
BABO
Сравнение LQD c BABO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQD | BABO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.13 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | -0.28 | +4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQD и BABO
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки BABO в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и BABO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQD | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -33.33% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -33.33% | +29.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -33.33% | +29.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -13.90% | +9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 15.34% | -14.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и BABO
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 1.78%, в то время как у YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQD | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 8.72% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 24.44% | -20.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 35.33% | -29.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 36.67% | -28.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 36.67% | -27.98% |
Сравнение комиссий LQD и BABO
LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BABO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и BABO
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности BABO в 98.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 98.48% | 85.50% | 20.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
LQD and BABO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABO has higher volatility (8.72%) compared to LQD (1.78%). In terms of maximum drawdown, LQD dropped -24.95% vs BABO's -33.33%.
On 1-year performance, LQD leads with 5.80% vs -1.50% for BABO. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LQD has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQD has performed better with a 5.80% return vs -1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 98.48%, compared with 4.55% for LQD.
LQD is categorized as Corporate Bonds, while BABO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.99% for BABO.
LQD currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQD и BABO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор