PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDEIY с BABO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDEIY с BABO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDEIY (Red Electrica Corporacion SA ADR) is a stock, while BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, RDEIY returned -12.95% vs 0.32% for BABO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDEIY и BABO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDEIY показывает доходность -6.69%, что значительно выше, чем у BABO с доходностью -16.35%.

RDEIY

1 день
0.12%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-1.71%
1 год
-12.95%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.10%
10 лет*
2.30%

BABO

1 день
-3.81%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-16.35%
6 месяцев
-20.91%
1 год
0.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDEIY и BABO

2026 (YTD)20252024
RDEIY
Red Electrica Corporacion SA ADR		-6.69%14.04%-3.96%
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-16.35%46.84%-0.08%

Correlation

The correlation between RDEIY and BABO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Electrica Corporacion SA ADR

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с RDEIY:
RDEIY с GLTRRDEIY с JBBBRDEIY с LQDRDEIY с DBCRDEIY с RCIRDEIY с GDXYRDEIY с VNLA
Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с MSTYBABO с SNOYBABO с SPYBABO с VTBABO с ULTY

Доходность на риск

RDEIY vs. BABO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDEIY
Ранг доходности на риск RDEIY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDEIY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDEIY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDEIY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDEIY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDEIY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDEIY c BABO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDEIYBABODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.01

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
0.29

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.03

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.01

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

0.02

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDEIY vs. BABO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDEIY на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа BABO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDEIY и BABO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDEIYBABOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.01

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.33

-0.03

Просадки

Сравнение просадок RDEIY и BABO

Максимальная просадка RDEIY за все время составила -40.85%, что больше максимальной просадки BABO в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDEIY и BABO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDEIYBABOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.85%

-29.72%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-29.72%

+7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

-29.72%

+8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-13.74%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.62%

14.71%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RDEIY и BABO

Текущая волатильность для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) составляет 4.61%, в то время как у YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что RDEIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDEIYBABOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

11.30%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

24.33%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

35.21%

-15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

36.80%

-15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

36.80%

-13.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDEIY и BABO

Дивидендная доходность RDEIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности BABO в 91.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		91.60%85.50%20.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDEIY
Red Electrica Corporacion SA ADR		5.50%4.93%6.30%6.54%6.21%4.42%4.50%3.92%3.48%6.36%4.63%2.84%

Часто задаваемые вопросы

RDEIY and BABO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABO has higher volatility (11.30%) compared to RDEIY (4.61%). In terms of maximum drawdown, RDEIY dropped -40.85% vs BABO's -29.72%.

BABO currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDEIY и BABO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор