PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDEIY с BABO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDEIY с BABO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

RDEIY (Red Electrica Corporacion SA ADR) is a stock, while BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, RDEIY returned -10.16% vs -0.31% for BABO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RDEIY и BABO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDEIY показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у BABO с доходностью -16.43%.

RDEIY

1 день
-1.46%
1 месяц
4.75%
6 месяцев
5.87%
С начала года
0.04%
1 год
-10.16%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.38%
10 лет*
3.20%
Всё время*
8.49%

BABO

1 день
4.22%
1 месяц
9.65%
6 месяцев
-23.98%
С начала года
-16.43%
1 год
-0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDEIY и BABO

2026 (YTD)20252024
RDEIY
Red Electrica Corporacion SA ADR		0.04%14.04%-4.50%
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-16.43%46.84%0.65%

Correlation

The correlation between RDEIY and BABO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Electrica Corporacion SA ADR

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с RDEIY:
RDEIY с GLTRRDEIY с JBBBRDEIY с DBCRDEIY с LQDRDEIY с GDXYRDEIY с RCIRDEIY с MDLZ
Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с SNOYBABO с MSTYBABO с SPYBABO с VTBABO с NVDY

Доходность на риск

RDEIY vs. BABO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDEIY
Ранг доходности на риск RDEIY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDEIY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDEIY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDEIY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDEIY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDEIY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDEIY c BABO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDEIYBABODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.01

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
0.27

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.03

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.01

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-0.02

-0.69

RDEIY vs. BABO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDEIY на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа BABO равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDEIY и BABO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDEIY и BABO

Максимальная просадка RDEIY за все время составила -40.85%, примерно равная максимальной просадке BABO в -42.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDEIY и BABO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDEIYBABOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.85%

-42.63%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-42.63%

+20.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.35%

-29.79%

+14.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-15.03%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.50%

19.08%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RDEIY и BABO

Текущая волатильность для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) составляет 6.85%, в то время как у YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что RDEIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDEIYBABOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

12.99%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

25.30%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

36.53%

-16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

37.01%

-15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

37.01%

-14.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDEIY и BABO

Дивидендная доходность RDEIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности BABO в 91.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		91.64%85.50%20.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDEIY
Red Electrica Corporacion SA ADR		5.29%4.93%6.30%6.54%6.21%4.42%4.50%3.92%3.48%6.36%4.63%2.84%

Часто задаваемые вопросы

RDEIY and BABO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABO has higher volatility (12.99%) compared to RDEIY (6.85%). In terms of maximum drawdown, RDEIY dropped -40.85% vs BABO's -42.63%.

BABO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDEIY и BABO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор