PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLZ с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLZ с DBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, MDLZ returned 5.51%/yr vs 9.10%/yr for DBC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 5.51% против 9.10% соответственно.

MDLZ

1 день
0.39%
1 месяц
-0.11%
С начала года
14.88%
6 месяцев
11.39%
1 год
-5.50%
3 года*
-3.54%
5 лет*
1.73%
10 лет*
5.51%

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLZ и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDLZ
Mondelez International, Inc.		14.88%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%8.58%40.42%-4.27%-1.58%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between MDLZ and DBC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.14

The correlation between MDLZ and DBC shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondelez International, Inc.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

MDLZ vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLZ c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLZDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.47

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
3.16

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.43

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

6.54

-6.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

13.91

-14.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLZ vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLZDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.47

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.67

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.51

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.12

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и DBC

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLZDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-76.36%

+33.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.93%

-7.05%

-18.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-13.82%

-15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-27.34%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

-41.71%

+11.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.92%

-21.64%

+6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-46.22%

+35.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.61%

3.31%

+11.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и DBC

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 4.17%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLZDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

6.45%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

15.75%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

18.68%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

19.18%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

17.81%

+3.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и DBC

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности DBC в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.21%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MDLZ and DBC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.45%) compared to MDLZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLZ и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор