Сравнение JAAA с VNLA
JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) и VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) — оба биржевые фонды: JAAA — это CLO, активно управляемый Janus Henderson, а VNLA — Ultrashort Bond, отслеживающий FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. JAAA управляется активно, а VNLA пассивно. За последние 5 лет JAAA показал 4.65% в год против 3.71% в год у VNLA. При корреляции 0.14 их движения в цене в значительной степени независимы. JAAA взимает 0.21% в год против 0.23% у VNLA.
Доходность
Сравнение доходности JAAA и VNLA
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, JAAA показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у VNLA с доходностью 0.81%.
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
VNLA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAAA и VNLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.99% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.81% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | -0.17% | -0.18% | 0.21% |
Корреляция
Корреляция между JAAA и VNLA составляет 0.07 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAA vs. VNLA — Ранг доходности на риск
JAAA
VNLA
Сравнение JAAA c VNLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAA | VNLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.26 | 8.28 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 12.86 | 18.02 | -5.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.09 | 4.14 | -1.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 12.76 | -7.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.50 | 66.00 | -16.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAA | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26 | 8.28 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.76 | 3.59 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.72 | 2.07 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок JAAA и VNLA
Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и VNLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAAA | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -4.49% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.43% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | -1.76% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.24% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.08% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAA и VNLA
Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что JAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAAA | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.30% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 0.46% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 0.66% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 1.04% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 1.43% | +0.23% |
Сравнение комиссий JAAA и VNLA
JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии VNLA в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAA и VNLA
Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности VNLA в 4.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.13% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.85% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |