PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JBBB с JAAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JBBBJAAA
Дох-ть с нач. г.9.38%6.35%
Дох-ть за 1 год14.80%8.00%
Коэф-т Шарпа6.0310.50
Коэф-т Сортино10.1122.47
Коэф-т Омега3.356.90
Коэф-т Кальмара9.4924.45
Коэф-т Мартина57.34247.49
Индекс Язвы0.26%0.03%
Дневная вол-ть2.46%0.76%
Макс. просадка-10.79%-2.60%
Текущая просадка-0.11%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между JBBB и JAAA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JBBB и JAAA

С начала года, JBBB показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 6.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.02%
3.37%
JBBB
JAAA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JBBB и JAAA

JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.


JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JBBB c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JBBB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBBB, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JBBB, с текущим значением в 10.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0010.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JBBB, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JBBB, с текущим значением в 9.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JBBB, с текущим значением в 57.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0057.34
JAAA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JAAA, с текущим значением в 10.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0010.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JAAA, с текущим значением в 22.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0022.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JAAA, с текущим значением в 6.90, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.006.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JAAA, с текущим значением в 24.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0024.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JAAA, с текущим значением в 247.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00247.49

Сравнение коэффициента Шарпа JBBB и JAAA

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 6.03, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 10.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.03
10.50
JBBB
JAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и JAAA

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности JAAA в 6.41%


TTM2023202220212020
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.72%8.10%5.03%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
6.41%6.10%2.77%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок JBBB и JAAA

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11%
0
JBBB
JAAA

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и JAAA

Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что JBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64%
0.16%
JBBB
JAAA