PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JBBB с JAAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JBBB и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.78%
3.31%
JBBB
JAAA

Доходность по периодам

С начала года, JBBB показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 6.58%.


JBBB

С начала года

9.55%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

4.78%

1 год

12.72%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JAAA

С начала года

6.58%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

3.31%

1 год

7.82%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


JBBBJAAA
Коэф-т Шарпа5.5510.13
Коэф-т Сортино8.6221.17
Коэф-т Омега2.956.31
Коэф-т Кальмара8.4223.98
Коэф-т Мартина48.62234.15
Индекс Язвы0.26%0.03%
Дневная вол-ть2.27%0.77%
Макс. просадка-10.79%-2.60%
Текущая просадка0.00%-0.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JBBB и JAAA

JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.


JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между JBBB и JAAA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JBBB c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBBB, с текущим значением в 5.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.5510.13
Коэффициент Сортино JBBB, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.008.6221.17
Коэффициент Омега JBBB, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.956.31
Коэффициент Кальмара JBBB, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.4223.98
Коэффициент Мартина JBBB, с текущим значением в 48.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0048.62234.15
JBBB
JAAA

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 5.55, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 10.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.55
10.13
JBBB
JAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и JAAA

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности JAAA в 6.39%


TTM2023202220212020
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.71%8.10%5.03%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
6.39%6.10%2.77%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок JBBB и JAAA

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.10%
JBBB
JAAA

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и JAAA

Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что JBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55%
0.23%
JBBB
JAAA