PortfoliosLab logo
Сравнение JBBB с JAAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JBBB и JAAA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JBBB и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.13%
18.17%
JBBB
JAAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBBB:

1.31

JAAA:

3.32

Коэф-т Сортино

JBBB:

1.75

JAAA:

4.22

Коэф-т Омега

JBBB:

1.39

JAAA:

2.30

Коэф-т Кальмара

JBBB:

1.37

JAAA:

3.98

Коэф-т Мартина

JBBB:

6.74

JAAA:

27.42

Индекс Язвы

JBBB:

0.89%

JAAA:

0.21%

Дневная вол-ть

JBBB:

4.56%

JAAA:

1.76%

Макс. просадка

JBBB:

-10.79%

JAAA:

-2.60%

Текущая просадка

JBBB:

-1.87%

JAAA:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, JBBB показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.90%.


JBBB

С начала года

-0.61%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

1.34%

1 год

5.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JAAA

С начала года

0.90%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JBBB и JAAA

JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.


График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JBBB: 0.49%
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAA: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBBB и JAAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JBBB
Ранг риск-скорректированной доходности JBBB, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBBB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

JAAA
Ранг риск-скорректированной доходности JAAA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBBB c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JBBB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JBBB: 1.31
JAAA: 3.32
Коэффициент Сортино JBBB, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JBBB: 1.75
JAAA: 4.22
Коэффициент Омега JBBB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JBBB: 1.39
JAAA: 2.30
Коэффициент Кальмара JBBB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JBBB: 1.37
JAAA: 3.98
Коэффициент Мартина JBBB, с текущим значением в 6.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JBBB: 6.74
JAAA: 27.42

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
3.32
JBBB
JAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и JAAA

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности JAAA в 6.11%


TTM20242023202220212020
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.86%7.65%8.10%5.03%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
6.11%6.35%6.10%2.77%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок JBBB и JAAA

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.87%
-0.06%
JBBB
JAAA

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и JAAA

Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что JBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.89%
1.62%
JBBB
JAAA