Сравнение JBBB с JAAA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение JBBB с JAAA

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

JBBB и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBBB или JAAA.

Корреляция

Корреляция между JBBB и JAAA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности JBBB и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JBBB

JAAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBBB:

1.07

JAAA:

4.89

Коэф-т Сортино

JBBB:

1.25

JAAA:

6.28

Коэф-т Омега

JBBB:

1.30

JAAA:

2.69

Коэф-т Кальмара

JBBB:

0.88

JAAA:

5.35

Коэф-т Мартина

JBBB:

6.75

JAAA:

49.94

Индекс Язвы

JBBB:

0.56%

JAAA:

0.11%

Дневная вол-ть

JBBB:

3.56%

JAAA:

1.08%

Макс. просадка

JBBB:

-10.79%

JAAA:

-2.60%

Текущая просадка

JBBB:

-4.32%

JAAA:

-0.99%

Доходность по периодам

С начала года, JBBB показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью -0.04%.

JBBB

С начала года

-3.09%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-0.28%

1 год

3.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JAAA

С начала года

-0.04%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

1.60%

1 год

5.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий JBBB и JAAA

JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

JBBB

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

JBBB: 0.49%

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

JAAA: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBBB и JAAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JBBB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JAAA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBBB c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

JBBB: 1.07

JAAA: 4.89

Коэффициент Сортино

JBBB: 1.25

JAAA: 6.28

Коэффициент Омега

JBBB: 1.30

JAAA: 2.69

Коэффициент Кальмара

JBBB: 0.88

JAAA: 5.35

Коэффициент Мартина

JBBB: 6.75

JAAA: 49.94

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 4.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JBBB

JAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и JAAA

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности JAAA в 6.16%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF	8.06%	7.65%	8.10%	5.03%	0.00%	0.00%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	6.16%	6.35%	6.11%	2.77%	1.21%	0.26%

Просадки

Сравнение просадок JBBB и JAAA

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JBBB

JAAA

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и JAAA

Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что JBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JBBB

JAAA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JBBB с JAAA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JBBB и JAAA

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JBBB и JAAA

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBBB и JAAA

JBBB

JAAA

Сравнение JBBB c JAAA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и JAAA

Просадки

Сравнение просадок JBBB и JAAA

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и JAAA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество