PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с MDLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGLD с MDLZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) is Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BGLD returned 10.64%/yr vs 2.36%/yr for MDLZ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BGLD и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 18.03%.

BGLD

1 день
-0.02%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.54%
1 год
8.12%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

MDLZ

1 день
-0.58%
1 месяц
3.31%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.65%
1 год
-2.75%
3 года*
-1.98%
5 лет*
2.36%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGLD и MDLZ

2026 (YTD)20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		-2.58%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.53%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		18.03%-7.03%-15.30%11.17%2.92%18.65%

Correlation

The correlation between BGLD and MDLZ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Mondelez International, Inc.

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с FTRIBGLD с LQDH
Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN

Доходность на риск

BGLD vs. MDLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGLDMDLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-0.20

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
-0.13

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.98

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.17

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

-0.30

+2.67

BGLD vs. MDLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGLD и MDLZ

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и MDLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGLDMDLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-42.52%

+26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-25.93%

+14.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.42%

-29.00%

+17.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-29.14%

+13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-12.59%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-11.03%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

14.70%

-10.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и MDLZ

Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 4.02%, в то время как у Mondelez International, Inc. (MDLZ) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGLDMDLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.46%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

16.28%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

22.26%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.09%

19.52%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

21.03%

-11.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и MDLZ

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 45.50%, что больше доходности MDLZ в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		45.50%44.32%25.04%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.13%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%

Часто задаваемые вопросы

BGLD and MDLZ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLZ has higher volatility (5.46%) compared to BGLD (4.02%). In terms of maximum drawdown, BGLD dropped -16.19% vs MDLZ's -42.52%.

BGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGLD и MDLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор