PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDEIY с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDEIY с DBC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

RDEIY (Red Electrica Corporacion SA ADR) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, RDEIY returned 3.20%/yr vs 9.00%/yr for DBC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDEIY и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDEIY показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 30.32%. За последние 10 лет акции RDEIY уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 3.20% против 9.00% соответственно.

RDEIY

1 день
-1.46%
1 месяц
4.75%
6 месяцев
5.87%
С начала года
0.04%
1 год
-10.16%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.38%
10 лет*
3.20%
Всё время*
8.49%

DBC

1 день
0.55%
1 месяц
5.47%
6 месяцев
25.82%
С начала года
30.32%
1 год
33.69%
3 года*
11.38%
5 лет*
12.12%
10 лет*
9.00%
Всё время*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDEIY и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDEIY
Red Electrica Corporacion SA ADR		0.04%14.04%9.95%1.07%-15.41%9.39%8.06%-6.12%2.84%28.56%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		30.32%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between RDEIY and DBC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.13

The correlation between RDEIY and DBC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Electrica Corporacion SA ADR

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с RDEIY:
RDEIY с GLTRRDEIY с JBBBRDEIY с LQDRDEIY с GDXYRDEIY с RCIRDEIY с BABORDEIY с MDLZ
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

RDEIY vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDEIY
Ранг доходности на риск RDEIY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDEIY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDEIY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDEIY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDEIY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDEIY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDEIY c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDEIYDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.79

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
2.42

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.30

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.05

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

6.93

-7.63

RDEIY vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDEIY на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDEIY и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDEIY и DBC

Максимальная просадка RDEIY за все время составила -40.85%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDEIY и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDEIYDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.85%

-76.36%

+35.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-16.54%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

-16.54%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

-27.34%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-41.71%

+7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.35%

-24.61%

+9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-46.11%

+35.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.50%

4.88%

+9.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RDEIY и DBC

Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что RDEIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDEIYDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

6.08%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

16.76%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

18.96%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

19.21%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

17.81%

+4.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDEIY и DBC

Дивидендная доходность RDEIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности DBC в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.55%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
RDEIY
Red Electrica Corporacion SA ADR		5.29%4.93%6.30%6.54%6.21%4.42%4.50%3.92%3.48%6.36%4.63%2.84%

Часто задаваемые вопросы

RDEIY and DBC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDEIY has higher volatility (6.85%) compared to DBC (6.08%). In terms of maximum drawdown, RDEIY dropped -40.85% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDEIY и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор