PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDEIY с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDEIY с DBC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDEIY (Red Electrica Corporacion SA ADR) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, RDEIY returned 2.30%/yr vs 8.48%/yr for DBC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDEIY и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDEIY показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 30.72%. За последние 10 лет акции RDEIY уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 2.30% против 8.48% соответственно.

RDEIY

1 день
0.12%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-1.71%
1 год
-12.95%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.10%
10 лет*
2.30%

DBC

1 день
-2.18%
1 месяц
-3.24%
С начала года
30.72%
6 месяцев
29.51%
1 год
40.66%
3 года*
13.78%
5 лет*
11.98%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDEIY и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDEIY
Red Electrica Corporacion SA ADR		-6.69%14.04%9.95%1.07%-15.41%9.39%8.06%-6.12%2.84%28.56%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		30.72%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between RDEIY and DBC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2008 г.

0.13

The correlation between RDEIY and DBC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Electrica Corporacion SA ADR

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с RDEIY:
RDEIY с GLTRRDEIY с JBBBRDEIY с LQDRDEIY с GDXYRDEIY с RCIRDEIY с VNLARDEIY с BABO
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

RDEIY vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDEIY
Ранг доходности на риск RDEIY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDEIY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDEIY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDEIY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDEIY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDEIY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDEIY c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDEIYDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.17

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
2.81

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.38

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

5.26

-5.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

12.12

-13.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDEIY vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDEIY на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDEIY и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDEIYDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.17

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.63

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.48

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.11

+0.18

Просадки

Сравнение просадок RDEIY и DBC

Максимальная просадка RDEIY за все время составила -40.85%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDEIY и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDEIYDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.85%

-76.36%

+35.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-7.76%

-14.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

-13.82%

-11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

-27.34%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-41.71%

+7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

-24.38%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-46.21%

+35.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.62%

3.36%

+10.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RDEIY и DBC

Текущая волатильность для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) составляет 4.61%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что RDEIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDEIYDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.13%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

16.00%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

18.87%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

19.20%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

17.82%

+5.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDEIY и DBC

Дивидендная доходность RDEIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности DBC в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.55%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
RDEIY
Red Electrica Corporacion SA ADR		5.50%4.93%6.30%6.54%6.21%4.42%4.50%3.92%3.48%6.36%4.63%2.84%

Часто задаваемые вопросы

RDEIY and DBC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.13%) compared to RDEIY (4.61%). In terms of maximum drawdown, RDEIY dropped -40.85% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDEIY и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор