Сравнение RDEIY с GLTR
RDEIY (Red Electrica Corporacion SA ADR) is a stock, while GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) is Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Over the past 10 years, RDEIY returned 2.30%/yr vs 12.63%/yr for GLTR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDEIY и GLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDEIY показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции RDEIY уступали акциям GLTR по среднегодовой доходности: 2.30% против 12.63% соответственно.
RDEIY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- -12.95%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 2.30%
GLTR
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 44.60%
- 3 года*
- 30.23%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам RDEIY и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDEIY Red Electrica Corporacion SA ADR | -6.69% | 14.04% | 9.95% | 1.07% | -15.41% | 9.39% | 8.06% | -6.12% | 2.84% | 28.56% |
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -3.03% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
Correlation
The correlation between RDEIY and GLTR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2010 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDEIY vs. GLTR — Ранг доходности на риск
RDEIY
GLTR
Сравнение RDEIY c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDEIY | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.49 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 3.41 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDEIY | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.18 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.60 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.62 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок RDEIY и GLTR
Максимальная просадка RDEIY за все время составила -40.85%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDEIY и GLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDEIY | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.85% | -55.70% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -30.10% | +7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | -30.10% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -30.10% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -30.10% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.04% | -30.10% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -28.83% | +18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.62% | 13.12% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDEIY и GLTR
Текущая волатильность для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) составляет 4.61%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что RDEIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDEIY | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 9.56% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.15% | 35.85% | -20.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 37.97% | -18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 23.74% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 20.57% | +2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDEIY и GLTR
Дивидендная доходность RDEIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDEIY Red Electrica Corporacion SA ADR | 5.50% | 4.93% | 6.30% | 6.54% | 6.21% | 4.42% | 4.50% | 3.92% | 3.48% | 6.36% | 4.63% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
RDEIY and GLTR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLTR has higher volatility (9.56%) compared to RDEIY (4.61%). In terms of maximum drawdown, RDEIY dropped -40.85% vs GLTR's -55.70%.
GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDEIY и GLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор