Сравнение RDEIY с GLTR
RDEIY (Red Electrica Corporacion SA ADR) is a stock, while GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) is Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Over the past 10 years, RDEIY returned 3.20%/yr vs 10.23%/yr for GLTR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDEIY и GLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDEIY показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью -13.15%. За последние 10 лет акции RDEIY уступали акциям GLTR по среднегодовой доходности: 3.20% против 10.23% соответственно.
RDEIY
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.87%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- -10.16%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 3.20%
- Всё время*
- 8.49%
GLTR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -8.02%
- 6 месяцев
- -23.51%
- С начала года
- -13.15%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 10.23%
- Всё время*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам RDEIY и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDEIY Red Electrica Corporacion SA ADR | 0.04% | 14.04% | 9.95% | 1.07% | -15.41% | 9.39% | 8.06% | -6.12% | 2.84% | 28.56% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -13.15% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
Correlation
The correlation between RDEIY and GLTR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2010 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDEIY vs. GLTR — Ранг доходности на риск
RDEIY
GLTR
Сравнение RDEIY c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDEIY | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.15 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.67 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 1.44 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDEIY и GLTR
Максимальная просадка RDEIY за все время составила -40.85%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDEIY и GLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDEIY | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.85% | -55.70% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -37.87% | +15.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | -37.87% | +12.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -37.87% | +7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -37.87% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.35% | -37.40% | +22.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -28.86% | +18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.50% | 17.58% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDEIY и GLTR
Текущая волатильность для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) составляет 6.85%, в то время как у abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что RDEIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDEIY | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 8.35% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 35.21% | -20.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 39.43% | -19.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 24.10% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 20.77% | +1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDEIY и GLTR
Дивидендная доходность RDEIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDEIY Red Electrica Corporacion SA ADR | 5.29% | 4.93% | 6.30% | 6.54% | 6.21% | 4.42% | 4.50% | 3.92% | 3.48% | 6.36% | 4.63% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
RDEIY and GLTR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLTR has higher volatility (8.35%) compared to RDEIY (6.85%). In terms of maximum drawdown, RDEIY dropped -40.85% vs GLTR's -55.70%.
GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDEIY и GLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор