PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDEIY с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDEIY с BGLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RDEIY (Red Electrica Corporacion SA ADR) is a stock, while BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) is Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Over the past 5 years, RDEIY returned 2.37%/yr vs 10.64%/yr for BGLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDEIY и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDEIY показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью -2.58%.

RDEIY

1 день
0.23%
1 месяц
3.92%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
1.66%
1 год
-10.16%
3 года*
5.83%
5 лет*
2.37%
10 лет*
3.08%

BGLD

1 день
-0.02%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.54%
1 год
8.12%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDEIY и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
RDEIY
Red Electrica Corporacion SA ADR		-4.17%14.04%9.95%1.07%-15.41%16.35%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		-2.58%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.53%

Correlation

The correlation between RDEIY and BGLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Electrica Corporacion SA ADR

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с RDEIY:
RDEIY с GLTRRDEIY с JBBBRDEIY с LQDRDEIY с GDXYRDEIY с RCIRDEIY с DBCRDEIY с BABO
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с FTRIBGLD с LQDH

Доходность на риск

RDEIY vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDEIY
Ранг доходности на риск RDEIY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDEIY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDEIY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDEIY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDEIY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDEIY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDEIY c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDEIYBGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.73

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.04

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.15

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.79

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

2.37

-3.19

RDEIY vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDEIY на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа BGLD равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDEIY и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDEIY и BGLD

Максимальная просадка RDEIY за все время составила -40.85%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDEIY и BGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDEIYBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.85%

-16.19%

-24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-11.42%

-10.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

-11.42%

-13.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

-15.42%

-15.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.91%

-9.90%

-9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-3.67%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.83%

3.82%

+10.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RDEIY и BGLD

Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что RDEIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDEIYBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.02%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

10.61%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

12.42%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

10.09%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

9.99%

+12.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDEIY и BGLD

Дивидендная доходность RDEIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности BGLD в 45.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		45.50%44.32%25.04%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDEIY
Red Electrica Corporacion SA ADR		5.35%4.93%6.30%6.54%6.21%4.42%4.50%3.92%3.48%6.36%4.63%2.84%

Часто задаваемые вопросы

RDEIY and BGLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDEIY has higher volatility (4.59%) compared to BGLD (4.02%). In terms of maximum drawdown, RDEIY dropped -40.85% vs BGLD's -16.19%.

BGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDEIY и BGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор