PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCI с VNLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCI с VNLA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RCI (Rogers Communications Inc.) is a stock, while VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 5 years, RCI returned -2.04%/yr vs 3.83%/yr for VNLA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCI и VNLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rogers Communications Inc. (RCI) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCI показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у VNLA с доходностью 1.59%.

RCI

1 день
-0.54%
1 месяц
9.02%
С начала года
4.12%
6 месяцев
8.46%
1 год
44.93%
3 года*
0.09%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
3.75%

VNLA

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.77%
3 года*
5.79%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCI и VNLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCI
Rogers Communications Inc.		4.12%28.55%-31.89%3.37%1.59%5.64%-2.99%-0.19%3.94%37.47%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		1.59%5.45%6.41%6.09%-0.17%-0.18%3.01%4.43%0.02%2.11%

Correlation

The correlation between RCI and VNLA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г.

0.08

The correlation between RCI and VNLA shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rogers Communications Inc.

Janus Henderson Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с RCI:
RCI с BCERCI с TURCI с ORA.PARCI с T.TORCI с SPYRCI с TRCI с ^GSPC
Часто сравнивают с VNLA:
VNLA с GSYVNLA с JBNDVNLA с VUSBVNLA с SGOVVNLA с BBBIXVNLA с VTIPVNLA с JNK

Доходность на риск

RCI vs. VNLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCI
Ранг доходности на риск RCI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VNLA
Ранг доходности на риск VNLA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNLA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCI c VNLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Communications Inc. (RCI) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCIVNLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
7.54

-5.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
15.49

-12.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

3.56

-2.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

11.10

-8.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

57.09

-50.20

RCI vs. VNLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCI на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа VNLA равного 7.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCI и VNLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCI и VNLA

Максимальная просадка RCI за все время составила -84.00%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCI и VNLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCIVNLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.00%

-4.49%

-79.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-0.43%

-19.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.21%

-0.49%

-47.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.92%

-1.76%

-55.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.65%

0.00%

-25.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.36%

-0.23%

-25.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

0.08%

+6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RCI и VNLA

Rogers Communications Inc. (RCI) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что RCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCIVNLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

0.15%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

0.46%

+21.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.23%

0.63%

+25.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

1.04%

+21.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

1.42%

+21.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCI и VNLA

Дивидендная доходность RCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности VNLA в 4.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCI
Rogers Communications Inc.		3.76%3.81%4.74%3.14%3.27%3.36%3.26%3.03%3.08%3.77%4.98%5.57%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.77%4.84%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%2.43%1.79%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RCI and VNLA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCI has higher volatility (6.07%) compared to VNLA (0.15%). In terms of maximum drawdown, RCI dropped -84.00% vs VNLA's -4.49%.

VNLA currently has the higher Sharpe Ratio (7.54 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCI и VNLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор