PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDEIY с LQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDEIY с LQD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDEIY (Red Electrica Corporacion SA ADR) is a stock, while LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Over the past 10 years, RDEIY returned 2.30%/yr vs 2.49%/yr for LQD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDEIY и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDEIY показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции RDEIY уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 2.30% против 2.49% соответственно.

RDEIY

1 день
0.12%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-1.71%
1 год
-12.95%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.10%
10 лет*
2.30%

LQD

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.56%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.17%
1 год
5.20%
3 года*
4.81%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDEIY и LQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDEIY
Red Electrica Corporacion SA ADR		-6.69%14.04%9.95%1.07%-15.41%9.39%8.06%-6.12%2.84%28.56%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.04%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%

Correlation

The correlation between RDEIY and LQD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2008 г.

0.16

The correlation between RDEIY and LQD shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Electrica Corporacion SA ADR

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с RDEIY:
RDEIY с GLTRRDEIY с JBBBRDEIY с DBCRDEIY с GDXYRDEIY с RCIRDEIY с VNLARDEIY с MDLZ
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с LQDH

Доходность на риск

RDEIY vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDEIY
Ранг доходности на риск RDEIY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDEIY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDEIY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDEIY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDEIY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDEIY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDEIY c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDEIYLQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.98

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
1.43

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.17

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.56

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

4.45

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDEIY vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDEIY на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа LQD равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDEIY и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDEIYLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.98

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.29

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.54

-0.24

Просадки

Сравнение просадок RDEIY и LQD

Максимальная просадка RDEIY за все время составила -40.85%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDEIY и LQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDEIYLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.85%

-24.95%

-15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-3.34%

-18.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

-8.43%

-16.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

-24.95%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-24.95%

-9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

-4.12%

-16.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-3.99%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.62%

1.17%

+12.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RDEIY и LQD

Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что RDEIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDEIYLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

1.67%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

3.95%

+11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

5.36%

+14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

8.65%

+12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

8.68%

+14.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDEIY и LQD

Дивидендная доходность RDEIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности LQD в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.59%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
RDEIY
Red Electrica Corporacion SA ADR		5.50%4.93%6.30%6.54%6.21%4.42%4.50%3.92%3.48%6.36%4.63%2.84%

Часто задаваемые вопросы

RDEIY and LQD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDEIY has higher volatility (4.61%) compared to LQD (1.67%). In terms of maximum drawdown, RDEIY dropped -40.85% vs LQD's -24.95%.

LQD currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDEIY и LQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор