Сравнение IBIT с VNLA
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VNLA is a Ultrashort Bond fund tracking the FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 4.77% for VNLA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for VNLA.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и VNLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у VNLA с доходностью 1.59%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNLA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и VNLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 1.59% | 5.45% | 6.25% |
Correlation
The correlation between IBIT and VNLA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. VNLA — Ранг доходности на риск
IBIT
VNLA
Сравнение IBIT c VNLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | VNLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 3.56 | -2.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 11.10 | -11.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 57.09 | -58.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и VNLA
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и VNLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -4.49% | -47.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -0.43% | -51.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | 0.00% | -49.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -0.23% | -16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 0.08% | +29.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и VNLA
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 0.15% | +11.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 0.46% | +33.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 0.63% | +43.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 1.04% | +49.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 1.42% | +48.84% |
Сравнение комиссий IBIT и VNLA
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и VNLA
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.77% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and VNLA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to VNLA (0.15%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs VNLA's -4.49%.
On 1-year performance, VNLA leads with 4.77% vs -39.67% for IBIT. On fees, VNLA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, VNLA has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VNLA has performed better with a 4.77% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNLA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
VNLA has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while VNLA is Ultrashort Bond. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VNLA tracks FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.23% for VNLA.
VNLA currently has the higher Sharpe Ratio (7.54 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и VNLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор