PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с JEPI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. DBC is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, DBC returned 11.29%/yr vs 7.45%/yr for JEPI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности DBC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 27.68%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.29%.

DBC

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.99%
С начала года
27.68%
6 месяцев
28.76%
1 год
34.32%
3 года*
12.92%
5 лет*
11.29%
10 лет*
8.27%

JEPI

1 день
0.43%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.58%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.68%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%25.75%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.29%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between DBC and JEPI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.14

The correlation between DBC and JEPI shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBC и JEPI

Секторы
DBC
JEPI

Финансовые услуги

91.5%
9.8%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Финансовые услуги

DBC
91.5%
JEPI
9.8%

Сырьевые материалы

DBC

-

JEPI
1.9%

Коммуникационные услуги

DBC

-

JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

DBC

-

JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

DBC

-

JEPI
9.6%

Энергетика

DBC

-

JEPI
3.5%

Здравоохранение

DBC

-

JEPI
14.1%

Промышленность

DBC

-

JEPI
13.8%

Недвижимость

DBC

-

JEPI
3.5%

Технологии

DBC

-

JEPI
19.1%

Коммунальные услуги

DBC

-

JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

DBC vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBCJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.95

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.42

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.14

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

3.46

+6.18

DBC vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBC и JEPI

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-13.71%

-62.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-6.68%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-13.26%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-13.71%

-13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.14%

-3.75%

-22.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.19%

-2.13%

-44.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.20%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и JEPI

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

2.05%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

6.23%

+9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

8.02%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

11.08%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

10.79%

+7.03%

Сравнение комиссий DBC и JEPI

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и JEPI

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности JEPI в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBC and JEPI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (5.20%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, DBC leads with 11.29% vs 7.45% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBC has performed better with a 11.29% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

JEPI has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 2.61% for DBC.

DBC is categorized as Commodities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.35% for JEPI.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор