PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABO с RCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BABO с RCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while RCI (Rogers Communications Inc.) is a stock. Over the past year, BABO returned 8.62% vs 47.46% for RCI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BABO и RCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Rogers Communications Inc. (RCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у RCI с доходностью 1.13%.

BABO

1 день
-1.54%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-16.80%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RCI

1 день
-1.07%
1 месяц
5.32%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.84%
1 год
47.46%
3 года*
-1.40%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABO и RCI

2026 (YTD)20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-12.48%46.84%-0.08%
RCI
Rogers Communications Inc.		1.13%28.55%-21.10%

Correlation

The correlation between BABO and RCI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

Rogers Communications Inc.

Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с MSTYBABO с SNOYBABO с SPYBABO с VTBABO с ULTY
Часто сравнивают с RCI:
RCI с BCERCI с TURCI с IACRCI с ORA.PARCI с T.TORCI с SPYRCI с T

Доходность на риск

BABO vs. RCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RCI
Ранг доходности на риск RCI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c RCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Rogers Communications Inc. (RCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABORCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.82

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.78

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

2.37

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

7.36

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BABO vs. RCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа RCI равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и RCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABORCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.82

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.27

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BABO и RCI

Максимальная просадка BABO за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки RCI в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и RCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABORCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-84.00%

+54.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.37%

-20.10%

-9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.47%

-27.79%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-25.36%

+11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.49%

6.47%

+8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и RCI

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с Rogers Communications Inc. (RCI) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABORCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.03%

5.89%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

21.62%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.12%

26.21%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.77%

22.46%

+14.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.77%

23.04%

+13.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и RCI

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, что больше доходности RCI в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		85.81%85.50%20.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCI
Rogers Communications Inc.		3.85%3.81%4.74%3.14%3.27%3.36%3.26%3.03%3.08%3.77%4.98%5.57%

Часто задаваемые вопросы

BABO and RCI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABO has higher volatility (12.03%) compared to RCI (5.89%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -29.37% vs RCI's -84.00%.

RCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABO и RCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор