PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBC с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBC и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 27.68%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.


DBC

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.35%
С начала года
27.68%
6 месяцев
28.76%
1 год
30.29%
3 года*
12.92%
5 лет*
11.29%
10 лет*
8.27%

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-21.94%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-39.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и IBIT


2026 (YTD)20252024
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
27.68%8.10%3.21%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
-27.41%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between DBC and IBIT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

DBC vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6161
Ранг коэф-та Мартина

IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DBCIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.85

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

-0.78

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

-1.37

+11.01

DBC vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBC и IBIT

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и IBIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBCIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-52.11%

-24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-52.11%

+42.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.14%

-49.45%

+23.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.19%

-16.53%

-29.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

29.64%

-26.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и IBIT

Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 5.20%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBCIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

12.07%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

34.45%

-18.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

44.10%

-25.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

50.26%

-31.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

50.26%

-32.44%

Сравнение комиссий DBC и IBIT

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и IBIT

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DBC and IBIT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to DBC (5.20%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs IBIT's -52.11%.

On 1-year performance, DBC leads with 30.29% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBC has performed better with a 30.29% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for IBIT.

DBC is categorized as Commodities, while IBIT is Cryptocurrency. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.25% for IBIT.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор