Сравнение NVDA с BABO
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, NVDA returned 44.72% vs -1.50% for BABO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и BABO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у BABO с доходностью -20.64%.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
BABO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -16.79%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и BABO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 35.79% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -20.64% | 46.84% | 0.65% |
Correlation
The correlation between NVDA and BABO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. BABO — Ранг доходности на риск
NVDA
BABO
Сравнение NVDA c BABO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | BABO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.13 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -0.28 | +5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и BABO
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки BABO в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и BABO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -33.33% | -56.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -33.33% | +13.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -33.33% | +20.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -13.90% | -22.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 15.34% | -6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и BABO
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 8.72% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 24.44% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 35.33% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 36.67% | +15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 36.67% | +13.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и BABO
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности BABO в 98.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 98.48% | 85.50% | 20.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and BABO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to BABO (8.72%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs BABO's -33.33%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и BABO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор