PortfoliosLab logo
Сравнение VNLA с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VNLA и VTIP составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VNLA и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%29.00%30.00%31.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.09%
30.47%
VNLA
VTIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNLA:

7.50

VTIP:

3.93

Коэф-т Сортино

VNLA:

13.50

VTIP:

6.48

Коэф-т Омега

VNLA:

3.32

VTIP:

1.91

Коэф-т Кальмара

VNLA:

13.30

VTIP:

7.65

Коэф-т Мартина

VNLA:

84.43

VTIP:

26.37

Индекс Язвы

VNLA:

0.08%

VTIP:

0.28%

Дневная вол-ть

VNLA:

0.86%

VTIP:

1.91%

Макс. просадка

VNLA:

-4.49%

VTIP:

-6.27%

Текущая просадка

VNLA:

0.00%

VTIP:

-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, VNLA показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 3.51%.


VNLA

С начала года

1.42%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

2.43%

1 год

6.47%

5 лет

3.17%

10 лет

N/A

VTIP

С начала года

3.51%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

3.85%

1 год

7.56%

5 лет

4.08%

10 лет

2.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNLA и VTIP

VNLA берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VNLA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNLA: 0.26%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNLA и VTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VNLA
Ранг риск-скорректированной доходности VNLA, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNLA c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VNLA, с текущим значением в 7.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VNLA: 7.50
VTIP: 3.93
Коэффициент Сортино VNLA, с текущим значением в 13.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VNLA: 13.50
VTIP: 6.48
Коэффициент Омега VNLA, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VNLA: 3.32
VTIP: 1.91
Коэффициент Кальмара VNLA, с текущим значением в 13.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VNLA: 13.30
VTIP: 7.65
Коэффициент Мартина VNLA, с текущим значением в 84.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VNLA: 84.43
VTIP: 26.37

Показатель коэффициента Шарпа VNLA на текущий момент составляет 7.50, что выше коэффициента Шарпа VTIP равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNLA и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.50
3.93
VNLA
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNLA и VTIP

Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности VTIP в 2.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF
4.93%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%3.74%1.79%0.08%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок VNLA и VTIP

Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.08%
VNLA
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности VNLA и VTIP

Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) составляет 0.38%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что VNLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38%
1.09%
VNLA
VTIP