Сравнение VNLA с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
VNLA и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNLA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNLA или VTIP.
Основные характеристики
| VNLA | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.45% | 4.46% |
| Дох-ть за 1 год | 7.11% | 6.68% |
| Дох-ть за 3 года | 3.74% | 2.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.88% | 3.54% |
| Коэф-т Шарпа | 6.97 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 13.06 | 5.48 |
| Коэф-т Омега | 3.00 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 24.29 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 113.04 | 26.21 |
| Индекс Язвы | 0.06% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 1.01% | 2.17% |
| Макс. просадка | -4.49% | -6.27% |
| Текущая просадка | -0.01% | -0.55% |
Корреляция
Корреляция между VNLA и VTIP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VNLA и VTIP
С начала года, VNLA показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 4.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNLA и VTIP
VNLA берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNLA c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNLA и VTIP
Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности VTIP в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.83% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 3.74% | 1.79% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.39% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок VNLA и VTIP
Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNLA и VTIP
Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) составляет 0.25%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что VNLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.