Сравнение GIL с BABO
GIL (Gildan Activewear Inc.) is a stock, while BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, GIL returned 33.46% vs -1.50% for BABO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIL и BABO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIL показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у BABO с доходностью -20.64%.
GIL
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 29.16%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 9.52%
BABO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -16.79%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIL и BABO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GIL Gildan Activewear Inc. | -1.83% | 35.08% | 18.75% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -20.64% | 46.84% | 0.65% |
Correlation
The correlation between GIL and BABO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIL vs. BABO — Ранг доходности на риск
GIL
BABO
Сравнение GIL c BABO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gildan Activewear Inc. (GIL) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIL | BABO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.13 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | -0.28 | +3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIL и BABO
Максимальная просадка GIL за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки BABO в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIL и BABO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIL | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -33.33% | -53.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.71% | -33.33% | +7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.52% | -33.33% | +17.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -13.90% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 15.34% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIL и BABO
Gildan Activewear Inc. (GIL) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что GIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIL | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 8.72% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.40% | 24.44% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.65% | 35.33% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 36.67% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.61% | 36.67% | -2.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIL и BABO
Дивидендная доходность GIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности BABO в 98.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 98.48% | 85.50% | 20.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIL Gildan Activewear Inc. | 1.56% | 1.45% | 1.74% | 2.25% | 2.47% | 1.53% | 0.55% | 1.82% | 1.48% | 1.16% | 1.23% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
GIL and BABO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIL has higher volatility (10.74%) compared to BABO (8.72%). In terms of maximum drawdown, GIL dropped -87.23% vs BABO's -33.33%.
GIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIL и BABO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор