PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLZ с RCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDLZ с RCI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MDLZ (Mondelez International, Inc.) and RCI (Rogers Communications Inc.) are both stocks. MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive), while RCI operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MDLZ returned 6.09%/yr vs 3.75%/yr for RCI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и RCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Rogers Communications Inc. (RCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у RCI с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции RCI по среднегодовой доходности: 6.09% против 3.75% соответственно.

MDLZ

1 день
-0.58%
1 месяц
3.31%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.65%
1 год
-2.75%
3 года*
-1.98%
5 лет*
2.36%
10 лет*
6.09%

RCI

1 день
-0.54%
1 месяц
9.02%
С начала года
4.12%
6 месяцев
8.46%
1 год
44.93%
3 года*
0.09%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLZ и RCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDLZ
Mondelez International, Inc.		18.03%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%8.58%40.42%-4.27%-1.58%
RCI
Rogers Communications Inc.		4.12%28.55%-31.89%3.37%1.59%5.64%-2.99%-0.19%3.94%37.47%

Correlation

The correlation between MDLZ and RCI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г.

0.25

The correlation between MDLZ and RCI shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MDLZ:

$2.68

RCI:

CA$12.89

Коэффициент P/E

MDLZ:

23.51

RCI:

4.18

Коэффициент P/S

MDLZ:

1.56

RCI:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

MDLZ:

$39.30B

RCI:

CA$20.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDLZ:

$11.31B

RCI:

CA$8.39B

EBITDA (12 мес.)

MDLZ:

$4.67B

RCI:

CA$14.25B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondelez International, Inc.

Rogers Communications Inc.

Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN
Часто сравнивают с RCI:
RCI с BCERCI с TURCI с ORA.PARCI с T.TORCI с SPYRCI с TRCI с ^GSPC

Доходность на риск

MDLZ vs. RCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RCI
Ранг доходности на риск RCI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLZ c RCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Rogers Communications Inc. (RCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDLZRCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.72

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.66

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.24

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

6.88

-7.19

MDLZ vs. RCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа RCI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и RCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и RCI

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки RCI в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и RCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLZRCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-84.00%

+41.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.93%

-20.10%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-48.21%

+19.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-56.92%

+27.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

-56.92%

+27.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-25.65%

+13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-25.36%

+14.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

6.54%

+8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и RCI

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 5.46%, в то время как у Rogers Communications Inc. (RCI) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLZRCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.07%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

21.54%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

26.23%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

22.48%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

23.05%

-2.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и RCI

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности RCI в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.13%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%
RCI
Rogers Communications Inc.		3.76%3.81%4.74%3.14%3.27%3.36%3.26%3.03%3.08%3.77%4.98%5.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDLZ и RCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Rogers Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.08B
3.94B
(MDLZ) Общая выручка
(RCI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MDLZ значения в USD, RCI значения в CAD

Сравнение рентабельности MDLZ и RCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mondelez International, Inc. и Rogers Communications Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
27.8%
20.9%
Активы портфеля
MDLZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

RCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 821.73M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.

MDLZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

RCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 821.73M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

MDLZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

RCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.89M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

Часто задаваемые вопросы

MDLZ and RCI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCI has higher volatility (6.07%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs RCI's -84.00%.

RCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLZ и RCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор