Сравнение LQD с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
LQD и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQD и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQD и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.90% | 1.28% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
LQD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 2.63%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQD и IBIT
LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQD vs. IBIT — Ранг доходности на риск
LQD
IBIT
Сравнение LQD c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQD | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | -0.44 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | -0.37 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.35 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -0.75 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.44 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между LQD и IBIT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и IBIT
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQD и IBIT
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -49.36% | +24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -49.36% | +45.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -45.80% | +41.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -14.18% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 23.27% | -22.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 2.66%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 12.95% | -10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 36.76% | -33.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 45.40% | -38.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 51.21% | -42.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 51.21% | -42.54% |