PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSY с RDEIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSY с RDEIY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HSY (The Hershey Company) and RDEIY (Red Electrica Corporacion SA ADR) are both stocks. HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while RDEIY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, HSY returned 9.11%/yr vs 3.08%/yr for RDEIY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSY и RDEIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hershey Company (HSY) и Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSY показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у RDEIY с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции HSY превзошли акции RDEIY по среднегодовой доходности: 9.11% против 3.08% соответственно.

HSY

1 день
0.45%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.34%
1 год
10.63%
3 года*
-8.39%
5 лет*
3.29%
10 лет*
9.11%

RDEIY

1 день
0.23%
1 месяц
3.92%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
1.66%
1 год
-10.16%
3 года*
5.83%
5 лет*
2.37%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSY и RDEIY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSY
The Hershey Company		1.25%10.98%-6.51%-17.88%21.86%29.58%5.90%40.20%-2.92%12.33%
RDEIY
Red Electrica Corporacion SA ADR		-4.17%14.04%9.95%1.07%-15.41%9.39%8.06%-6.12%2.84%28.56%

Correlation

The correlation between HSY and RDEIY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.18

The correlation between HSY and RDEIY shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSY:

$37.11B

RDEIY:

$9.48B

EPS

HSY:

$5.38

RDEIY:

€0.43

Коэффициент P/E

HSY:

33.80

RDEIY:

17.66

Коэффициент P/S

HSY:

3.08

RDEIY:

4.35

Коэффициент P/B

HSY:

7.84

RDEIY:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

HSY:

$11.99B

RDEIY:

€1.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSY:

$4.17B

RDEIY:

€1.62B

EBITDA (12 мес.)

HSY:

$2.04B

RDEIY:

€1.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hershey Company

Red Electrica Corporacion SA ADR

Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с ADMHSY с MCD
Часто сравнивают с RDEIY:
RDEIY с GLTRRDEIY с JBBBRDEIY с LQDRDEIY с RCIRDEIY с DBCRDEIY с GDXYRDEIY с BABO

Доходность на риск

HSY vs. RDEIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RDEIY
Ранг доходности на риск RDEIY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDEIY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDEIY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDEIY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDEIY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDEIY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSY c RDEIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSYRDEIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.58

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
-0.68

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.51

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

-0.82

+1.70

HSY vs. RDEIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSY на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа RDEIY равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSY и RDEIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSY и RDEIY

Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки RDEIY в -40.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и RDEIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSYRDEIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-40.85%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.01%

-22.31%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.23%

-25.03%

-17.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-30.75%

-14.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.25%

-34.37%

-10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.02%

-18.91%

-9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-10.83%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

13.83%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HSY и RDEIY

The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDEIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSYRDEIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

4.59%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.08%

15.13%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

19.81%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

21.38%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

22.93%

+0.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSY и RDEIY

Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности RDEIY в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSY
The Hershey Company		3.11%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%
RDEIY
Red Electrica Corporacion SA ADR		5.35%4.93%6.30%6.54%6.21%4.42%4.50%3.92%3.48%6.36%4.63%2.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSY и RDEIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Red Electrica Corporacion SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.10B
841.34M
(HSY) Общая выручка
(RDEIY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HSY значения в USD, RDEIY значения в EUR

Сравнение рентабельности HSY и RDEIY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Hershey Company и Red Electrica Corporacion SA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
39.4%
62.6%
Активы портфеля
HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

RDEIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Electrica Corporacion SA ADR сообщила о валовой прибыли в 526.62M при выручке в 841.34M, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

RDEIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Electrica Corporacion SA ADR сообщила об операционной прибыли в 354.69M при выручке в 841.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.2%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

RDEIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Electrica Corporacion SA ADR сообщила о чистой прибыли в 234.36M при выручке в 841.34M, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.

Часто задаваемые вопросы

HSY and RDEIY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSY has higher volatility (9.48%) compared to RDEIY (4.59%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs RDEIY's -40.85%.

HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSY и RDEIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор