PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDEIY с JBBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDEIY с JBBB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDEIY (Red Electrica Corporacion SA ADR) is a stock, while JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) is CLO fund actively managed by Janus Henderson. Over the past 3 years, RDEIY returned 5.05%/yr vs 10.33%/yr for JBBB. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDEIY и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDEIY показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью 1.34%.

RDEIY

1 день
0.12%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-1.71%
1 год
-12.95%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.10%
10 лет*
2.30%

JBBB

1 день
-0.51%
1 месяц
0.04%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.72%
1 год
4.90%
3 года*
10.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDEIY и JBBB

2026 (YTD)2025202420232022
RDEIY
Red Electrica Corporacion SA ADR		-6.69%14.04%9.95%1.07%-10.86%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		1.34%5.43%12.50%17.63%-5.99%

Correlation

The correlation between RDEIY and JBBB is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Electrica Corporacion SA ADR

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Часто сравнивают с RDEIY:
RDEIY с GLTRRDEIY с DBCRDEIY с LQDRDEIY с GDXYRDEIY с RCIRDEIY с VNLARDEIY с BABO
Часто сравнивают с JBBB:
JBBB с JAAAJBBB с CLOZJBBB с CLOBJBBB с SRLNJBBB с CLOAJBBB с SPHYJBBB с FLTR

Доходность на риск

RDEIY vs. JBBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDEIY
Ранг доходности на риск RDEIY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDEIY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDEIY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDEIY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDEIY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDEIY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JBBB
Ранг доходности на риск JBBB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBBB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDEIY c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDEIYJBBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.45

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
2.31

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.31

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.99

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

6.77

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDEIY vs. JBBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDEIY на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа JBBB равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDEIY и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDEIYJBBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.45

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.28

-0.99

Просадки

Сравнение просадок RDEIY и JBBB

Максимальная просадка RDEIY за все время составила -40.85%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDEIY и JBBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDEIYJBBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.85%

-10.57%

-30.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-2.46%

-19.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

-3.82%

-21.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

-0.51%

-20.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-1.58%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.62%

0.72%

+12.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RDEIY и JBBB

Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что RDEIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDEIYJBBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

0.70%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

2.80%

+12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

3.38%

+16.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

5.26%

+16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

5.26%

+17.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDEIY и JBBB

Дивидендная доходность RDEIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности JBBB в 7.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.16%8.41%9.24%8.71%5.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDEIY
Red Electrica Corporacion SA ADR		5.50%4.93%6.30%6.54%6.21%4.42%4.50%3.92%3.48%6.36%4.63%2.84%

Часто задаваемые вопросы

RDEIY and JBBB have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDEIY has higher volatility (4.61%) compared to JBBB (0.70%). In terms of maximum drawdown, RDEIY dropped -40.85% vs JBBB's -10.57%.

JBBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDEIY и JBBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор