Сравнение CGDV с GDXY
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CGDV returned 28.33% vs 20.95% for GDXY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CGDV charges 0.33%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности CGDV и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -12.32%.
CGDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -14.26%
- С начала года
- -12.32%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGDV и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 11.55% | 25.50% | 7.42% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -12.32% | 88.08% | -11.84% |
Correlation
The correlation between CGDV and GDXY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGDV vs. GDXY — Ранг доходности на риск
CGDV
GDXY
Сравнение CGDV c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGDV | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.13 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 0.65 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 1.83 | +11.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGDV и GDXY
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки GDXY в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGDV | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -34.16% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -34.16% | +24.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -29.61% | +28.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -6.72% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 12.05% | -9.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и GDXY
Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 4.52%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGDV | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 14.51% | -9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 32.60% | -22.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 38.00% | -25.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 32.36% | -16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 32.36% | -16.79% |
Сравнение комиссий CGDV и GDXY
CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и GDXY
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности GDXY в 82.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.17% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 82.04% | 52.13% | 23.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGDV and GDXY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (14.51%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs GDXY's -34.16%.
On 1-year performance, CGDV leads with 28.33% vs 20.95% for GDXY. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 28.33% return vs 20.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 82.04%, compared with 1.17% for CGDV.
CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while GDXY is Gold. They also come from different issuers: Capital Group and YieldMax. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 1.08% for GDXY.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGDV и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор