Сравнение BABO с LQD
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. BABO is actively managed, while LQD is passively managed. Over the past year, BABO returned -1.50% vs 5.80% for LQD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BABO charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for LQD.
Доходность
Сравнение доходности BABO и LQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 0.82%.
BABO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -16.79%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение доходности по годам BABO и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -20.64% | 46.84% | 0.65% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.82% | 7.90% | -0.31% |
Correlation
The correlation between BABO and LQD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. LQD — Ранг доходности на риск
BABO
LQD
Сравнение BABO c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABO | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.55 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 4.37 | -4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABO и LQD
Максимальная просадка BABO за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и LQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -24.95% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.33% | -3.34% | -29.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.33% | -3.37% | -29.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -3.99% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 1.19% | +14.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и LQD
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 1.78% | +6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 4.02% | +20.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.33% | 5.37% | +29.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.67% | 8.65% | +28.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.67% | 8.69% | +27.98% |
Сравнение комиссий BABO и LQD
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и LQD
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 98.48%, что больше доходности LQD в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 98.48% | 85.50% | 20.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
BABO and LQD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABO has higher volatility (8.72%) compared to LQD (1.78%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -33.33% vs LQD's -24.95%.
On 1-year performance, LQD leads with 5.80% vs -1.50% for BABO. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LQD has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQD has performed better with a 5.80% return vs -1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 98.48%, compared with 4.55% for LQD.
BABO is categorized as Derivative Income, while LQD is Corporate Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 0.15% for LQD.
LQD currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABO и LQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор