PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BABO с GIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BABO с GIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GIL (Gildan Activewear Inc.) is a stock. Over the past year, BABO returned 0.22% vs 7.79% for GIL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BABO и GIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Gildan Activewear Inc. (GIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у GIL с доходностью -13.46%.

BABO

1 день
-0.26%
1 месяц
4.46%
6 месяцев
-27.57%
С начала года
-17.97%
1 год
0.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GIL

1 день
2.15%
1 месяц
6.44%
6 месяцев
-15.29%
С начала года
-13.46%
1 год
7.79%
3 года*
21.86%
5 лет*
12.40%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABO и GIL

2026 (YTD)20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-17.97%46.84%0.65%
GIL
Gildan Activewear Inc.		-13.46%35.08%18.75%

Correlation

The correlation between BABO and GIL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

Gildan Activewear Inc.

Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с SNOYBABO с MSTYBABO с SPYBABO с VTBABO с NVDY
Часто сравнивают с GIL:
GIL с FGIL с VOOGIL с TPRGIL с MOGIL с BMOGIL с SPYGIL с ATZ.TO

Доходность на риск

BABO vs. GIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 99
Ранг коэф-та Мартина
GIL
Ранг доходности на риск GIL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c GIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Gildan Activewear Inc. (GIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BABOGILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.20

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.56

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.08

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

0.26

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

0.58

-0.57

BABO vs. GIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа GIL равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и GIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BABO и GIL

Максимальная просадка BABO за все время составила -42.63%, что меньше максимальной просадки GIL в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и GIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABOGILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.63%

-87.23%

+44.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.63%

-30.03%

-12.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.09%

-25.52%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-19.16%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.87%

13.36%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и GIL

Текущая волатильность для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) составляет 12.48%, в то время как у Gildan Activewear Inc. (GIL) волатильность равна 22.85%. Это указывает на то, что BABO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABOGILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

22.85%

-10.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.95%

33.36%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.21%

39.84%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.93%

33.17%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.93%

35.14%

+1.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и GIL

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 97.87%, что больше доходности GIL в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		97.87%85.50%20.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIL
Gildan Activewear Inc.		1.77%1.45%1.74%2.25%2.47%1.53%0.55%1.82%1.48%1.16%1.23%0.91%

Часто задаваемые вопросы

BABO and GIL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIL has higher volatility (22.85%) compared to BABO (12.48%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -42.63% vs GIL's -87.23%.

GIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABO и GIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор