PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCI с LQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCI с LQD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RCI (Rogers Communications Inc.) is a stock, while LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Over the past 10 years, RCI returned 3.75%/yr vs 2.54%/yr for LQD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCI и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rogers Communications Inc. (RCI) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCI показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции RCI превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 3.75% против 2.54% соответственно.

RCI

1 день
-0.54%
1 месяц
9.02%
С начала года
4.12%
6 месяцев
8.46%
1 год
44.93%
3 года*
0.09%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
3.75%

LQD

1 день
-0.06%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.80%
3 года*
5.30%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCI и LQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCI
Rogers Communications Inc.		4.12%28.55%-31.89%3.37%1.59%5.64%-2.99%-0.19%3.94%37.47%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.82%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%

Correlation

The correlation between RCI and LQD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г.

0.06

The correlation between RCI and LQD shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rogers Communications Inc.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с RCI:
RCI с BCERCI с TURCI с ORA.PARCI с T.TORCI с SPYRCI с TRCI с ^GSPC
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с VCLTLQD с LQDWLQD с LQDH

Доходность на риск

RCI vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCI
Ранг доходности на риск RCI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCI c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Communications Inc. (RCI) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCILQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.97

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.43

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.55

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

4.37

+2.52

RCI vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCI на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCI и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCI и LQD

Максимальная просадка RCI за все время составила -84.00%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCI и LQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCILQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.00%

-24.95%

-59.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-3.34%

-16.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.21%

-8.43%

-39.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.92%

-24.95%

-31.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.92%

-24.95%

-31.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.65%

-3.37%

-22.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.36%

-3.99%

-21.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

1.19%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RCI и LQD

Rogers Communications Inc. (RCI) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что RCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCILQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

1.78%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

4.02%

+17.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.23%

5.37%

+20.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

8.65%

+13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

8.69%

+14.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCI и LQD

Дивидендная доходность RCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности LQD в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.55%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
RCI
Rogers Communications Inc.		3.76%3.81%4.74%3.14%3.27%3.36%3.26%3.03%3.08%3.77%4.98%5.57%

Часто задаваемые вопросы

RCI and LQD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCI has higher volatility (6.07%) compared to LQD (1.78%). In terms of maximum drawdown, RCI dropped -84.00% vs LQD's -24.95%.

RCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCI и LQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор