Сравнение VNLA с BABO
VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) and BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VNLA is a Ultrashort Bond fund tracking the FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, while BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. VNLA is passively managed, while BABO is actively managed. Over the past year, VNLA returned 4.77% vs -1.50% for BABO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VNLA charges 0.23%/yr vs 0.99%/yr for BABO.
Доходность
Сравнение доходности VNLA и BABO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNLA показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у BABO с доходностью -20.64%.
VNLA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- —
BABO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -16.79%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNLA и BABO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 1.59% | 5.45% | 2.65% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -20.64% | 46.84% | 0.65% |
Correlation
The correlation between VNLA and BABO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNLA vs. BABO — Ранг доходности на риск
VNLA
BABO
Сравнение VNLA c BABO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNLA | BABO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +15.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.56 | 1.01 | +2.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.10 | -0.13 | +11.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.09 | -0.28 | +57.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNLA и BABO
Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки BABO в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и BABO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNLA | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | -33.33% | +28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -33.33% | +32.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -33.33% | +33.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -13.90% | +13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 15.34% | -15.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNLA и BABO
Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) составляет 0.15%, в то время как у YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что VNLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNLA | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 8.72% | -8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 24.44% | -23.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 35.33% | -34.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 36.67% | -35.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.42% | 36.67% | -35.25% |
Сравнение комиссий VNLA и BABO
VNLA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BABO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNLA и BABO
Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности BABO в 98.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 98.48% | 85.50% | 20.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.77% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
VNLA and BABO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABO has higher volatility (8.72%) compared to VNLA (0.15%). In terms of maximum drawdown, VNLA dropped -4.49% vs BABO's -33.33%.
On 1-year performance, VNLA leads with 4.77% vs -1.50% for BABO. On fees, VNLA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, VNLA has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VNLA has performed better with a 4.77% return vs -1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNLA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 98.48%, compared with 4.77% for VNLA.
VNLA is categorized as Ultrashort Bond, while BABO is Derivative Income. They also come from different issuers: Janus Henderson and YieldMax. Their fees differ too: 0.23% for VNLA and 0.99% for BABO.
VNLA currently has the higher Sharpe Ratio (7.54 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNLA и BABO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор