Сравнение IBIT с JEPQ
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 26.60% for JEPQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 23.83% |
Correlation
The correlation between IBIT and JEPQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
IBIT
JEPQ
Сравнение IBIT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.91 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 13.84 | -15.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и JEPQ
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -20.07% | -32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -8.82% | -43.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -1.64% | -47.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -3.41% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 1.85% | +27.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и JEPQ
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 4.98% | +7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 10.22% | +24.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 12.61% | +31.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 16.73% | +33.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 16.73% | +33.53% |
Сравнение комиссий IBIT и JEPQ
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и JEPQ
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and JEPQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 26.60% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 26.60% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while JEPQ is Nasdaq-100. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор