Сравнение GLTR с BABO
GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. GLTR is passively managed, while BABO is actively managed. Over the past year, GLTR returned 38.86% vs -1.50% for BABO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for BABO.
Доходность
Сравнение доходности GLTR и BABO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTR показывает доходность -4.66%, что значительно выше, чем у BABO с доходностью -20.64%.
GLTR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -13.34%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 29.97%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 12.08%
BABO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -16.79%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLTR и BABO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -4.66% | 87.25% | 8.65% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -20.64% | 46.84% | 0.65% |
Correlation
The correlation between GLTR and BABO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTR vs. BABO — Ранг доходности на риск
GLTR
BABO
Сравнение GLTR c BABO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLTR | BABO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.13 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -0.28 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLTR и BABO
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки BABO в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и BABO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTR | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -33.33% | -22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.09% | -33.33% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.27% | -33.33% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -13.90% | -14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 15.34% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и BABO
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTR | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 8.72% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.24% | 24.44% | +11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.40% | 35.33% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 36.67% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 36.67% | -16.03% |
Сравнение комиссий GLTR и BABO
GLTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BABO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и BABO
GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 98.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 98.48% | 85.50% | 20.65% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLTR and BABO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLTR has higher volatility (10.43%) compared to BABO (8.72%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs BABO's -33.33%.
On 1-year performance, GLTR leads with 38.86% vs -1.50% for BABO. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BABO has been the lower-risk option at 8.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLTR has performed better with a 38.86% return vs -1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 98.48%, compared with 0.00% for GLTR.
GLTR is categorized as Precious Metals, while BABO is Derivative Income. They also come from different issuers: abrdn and YieldMax. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.99% for BABO.
GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLTR и BABO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор