PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с DBC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. CGDV is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.15%/yr vs 12.92%/yr for DBC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.68%.

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
0.35%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBC

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.35%
С начала года
27.68%
6 месяцев
28.76%
1 год
30.29%
3 года*
12.92%
5 лет*
11.29%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и DBC

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%-0.44%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.68%8.10%2.18%-6.19%4.50%

Correlation

The correlation between CGDV and DBC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.17

The correlation between CGDV and DBC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI

Доходность на риск

CGDV vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGDVDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.82

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.42

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.48

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

9.64

+3.54

CGDV vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGDV и DBC

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-76.36%

+54.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-9.91%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-13.82%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-26.14%

+25.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-46.19%

+42.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.57%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и DBC

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 4.52%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.20%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

16.11%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

18.94%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

19.22%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

17.82%

-2.25%

Сравнение комиссий CGDV и DBC

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и DBC

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DBC в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and DBC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (5.20%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs DBC's -76.36%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 12.92% for DBC. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 12.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.17% for CGDV.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Capital Group and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.85% for DBC.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор