Сравнение JAAA с GDXY
JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, JAAA returned 5.01% vs 20.95% for GDXY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. JAAA charges 0.20%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности JAAA и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAAA показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -12.32%.
JAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -14.26%
- С начала года
- -12.32%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAAA и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.99% | 5.16% | 4.15% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -12.32% | 88.08% | -11.84% |
Correlation
The correlation between JAAA and GDXY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAA vs. GDXY — Ранг доходности на риск
JAAA
GDXY
Сравнение JAAA c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAAA | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.72 | 1.13 | +1.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.91 | 0.65 | +12.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.57 | 1.83 | +67.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAAA и GDXY
Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки GDXY в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAAA | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -34.16% | +31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -34.16% | +33.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -29.61% | +29.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -6.72% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 12.05% | -11.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAA и GDXY
Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.12%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAAA | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 14.51% | -14.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 32.60% | -31.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83% | 38.00% | -37.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 32.36% | -30.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.64% | 32.36% | -30.72% |
Сравнение комиссий JAAA и GDXY
JAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAA и GDXY
Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности GDXY в 82.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 82.04% | 52.13% | 23.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 4.99% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
JAAA and GDXY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (14.51%) compared to JAAA (0.12%). In terms of maximum drawdown, JAAA dropped -2.64% vs GDXY's -34.16%.
On 1-year performance, GDXY leads with 20.95% vs 5.01% for JAAA. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 20.95% return vs 5.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 82.04%, compared with 4.99% for JAAA.
JAAA is categorized as CLO, while GDXY is Gold. They also come from different issuers: Janus Henderson and YieldMax. Their fees differ too: 0.20% for JAAA and 1.08% for GDXY.
JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAAA и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор