PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNLA с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNLA с JAAA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

VNLA и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VNLA и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNLA и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		0.67%5.45%6.41%6.09%-0.17%-0.18%0.21%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.83%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, VNLA показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.83%.

VNLA

1 день
0.10%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.81%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.10%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.83%
6 месяцев
2.14%
1 год
5.03%
3 года*
6.79%
5 лет*
4.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Short Duration Income ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с VNLA:
VNLA с GSYVNLA с JBNDVNLA с VUSBVNLA с SGOVVNLA с sgovVNLA с VTIPVNLA с BBBIX
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий VNLA и JAAA

VNLA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

VNLA vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNLA
Ранг доходности на риск VNLA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNLA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNLA c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNLAJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.62

2.79

+3.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.53

3.59

+7.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.18

1.91

+1.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.28

3.45

+6.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

45.68

24.03

+21.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNLA vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNLA на текущий момент составляет 6.62, что выше коэффициента Шарпа JAAA равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNLA и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNLAJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62

2.79

+3.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.58

2.72

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

2.70

-0.64

Корреляция

Корреляция между VNLA и JAAA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNLA и JAAA

Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности JAAA в 5.14%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.86%4.84%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%2.43%1.79%0.08%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.14%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNLA и JAAA

Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

VNLAJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.49%

-2.64%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.45%

-1.03%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.76%

-2.64%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.26%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.21%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VNLA и JAAA

Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) составляет 0.30%, в то время как у Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что VNLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNLAJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.42%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.45%

0.68%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73%

1.81%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.04%

1.69%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.44%

1.66%

-0.22%