Сравнение IBIT с LQD
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 5.80% for LQD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for LQD.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и LQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 0.82%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение доходности по годам IBIT и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.82% | 7.90% | 1.89% |
Correlation
The correlation between IBIT and LQD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. LQD — Ранг доходности на риск
IBIT
LQD
Сравнение IBIT c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.17 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.55 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 4.37 | -5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и LQD
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и LQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -24.95% | -27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -3.34% | -48.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -3.37% | -46.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -3.99% | -12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 1.19% | +28.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и LQD
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 1.78% | +10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 4.02% | +30.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 5.37% | +38.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 8.65% | +41.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 8.69% | +41.57% |
Сравнение комиссий IBIT и LQD
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и LQD
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and LQD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to LQD (1.78%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs LQD's -24.95%.
On 1-year performance, LQD leads with 5.80% vs -39.67% for IBIT. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LQD has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQD has performed better with a 5.80% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
LQD has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while LQD is Corporate Bonds. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.15% for LQD.
LQD currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и LQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор