PortfoliosLab logo
Сравнение JAAA с JBBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JAAA и JBBB составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JAAA и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.17%
20.13%
JAAA
JBBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAAA:

3.32

JBBB:

1.31

Коэф-т Сортино

JAAA:

4.22

JBBB:

1.75

Коэф-т Омега

JAAA:

2.30

JBBB:

1.39

Коэф-т Кальмара

JAAA:

3.98

JBBB:

1.37

Коэф-т Мартина

JAAA:

27.42

JBBB:

6.74

Индекс Язвы

JAAA:

0.21%

JBBB:

0.89%

Дневная вол-ть

JAAA:

1.76%

JBBB:

4.56%

Макс. просадка

JAAA:

-2.60%

JBBB:

-10.79%

Текущая просадка

JAAA:

-0.06%

JBBB:

-1.87%

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью -0.61%.


JAAA

С начала года

0.90%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JBBB

С начала года

-0.61%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

1.34%

1 год

5.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JAAA и JBBB

JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.


График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JBBB: 0.49%
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAA: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAAA и JBBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JAAA
Ранг риск-скорректированной доходности JAAA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

JBBB
Ранг риск-скорректированной доходности JBBB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBBB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAAA c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JAAA, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JAAA: 3.32
JBBB: 1.31
Коэффициент Сортино JAAA, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JAAA: 4.22
JBBB: 1.75
Коэффициент Омега JAAA, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JAAA: 2.30
JBBB: 1.39
Коэффициент Кальмара JAAA, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JAAA: 3.98
JBBB: 1.37
Коэффициент Мартина JAAA, с текущим значением в 27.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JAAA: 27.42
JBBB: 6.74

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа JBBB равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.32
1.31
JAAA
JBBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и JBBB

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности JBBB в 7.86%


TTM20242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
6.11%6.35%6.10%2.77%1.21%0.26%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.86%7.65%8.10%5.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAAA и JBBB

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки JBBB в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и JBBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06%
-1.87%
JAAA
JBBB

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и JBBB

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 1.62%, в то время как у Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62%
3.89%
JAAA
JBBB