Сравнение BABO с JAAA
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, BABO returned -1.50% vs 5.01% for JAAA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BABO charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.
Доходность
Сравнение доходности BABO и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 1.99%.
BABO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -16.79%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABO и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -20.64% | 46.84% | 0.65% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.99% | 5.16% | 2.79% |
Correlation
The correlation between BABO and JAAA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. JAAA — Ранг доходности на риск
BABO
JAAA
Сравнение BABO c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABO | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.72 | -1.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 12.91 | -13.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 69.57 | -69.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABO и JAAA
Максимальная просадка BABO за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -2.64% | -30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.33% | -0.39% | -32.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.33% | 0.00% | -33.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -0.25% | -13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 0.07% | +15.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и JAAA
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 0.12% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 0.63% | +23.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.33% | 0.83% | +34.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.67% | 1.67% | +35.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.67% | 1.64% | +35.03% |
Сравнение комиссий BABO и JAAA
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и JAAA
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 98.48%, что больше доходности JAAA в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 98.48% | 85.50% | 20.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 4.99% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
BABO and JAAA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABO has higher volatility (8.72%) compared to JAAA (0.12%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -33.33% vs JAAA's -2.64%.
On 1-year performance, JAAA leads with 5.01% vs -1.50% for BABO. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JAAA has performed better with a 5.01% return vs -1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 98.48%, compared with 4.99% for JAAA.
BABO is categorized as Derivative Income, while JAAA is CLO. They also come from different issuers: YieldMax and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 0.20% for JAAA.
JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABO и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор