Сравнение BABO с IBIT
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BABO is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, BABO returned -1.50% vs -39.67% for IBIT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BABO charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BABO и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -20.64%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
BABO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -16.79%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -20.64% | 46.84% | 0.65% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 70.09% |
Correlation
The correlation between BABO and IBIT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BABO
IBIT
Сравнение BABO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.85 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.78 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -1.37 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABO и IBIT
Максимальная просадка BABO за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -52.11% | +18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.33% | -52.11% | +18.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.33% | -49.45% | +16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -16.53% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 29.64% | -14.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и IBIT
Текущая волатильность для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) составляет 8.72%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что BABO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 12.07% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 34.45% | -10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.33% | 44.10% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.67% | 50.26% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.67% | 50.26% | -13.59% |
Сравнение комиссий BABO и IBIT
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и IBIT
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 98.48%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 98.48% | 85.50% | 20.65% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BABO and IBIT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to BABO (8.72%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -33.33% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, BABO leads with -1.50% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BABO has been the lower-risk option at 8.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BABO has performed better with a -1.50% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 98.48%, compared with 0.00% for IBIT.
BABO is categorized as Derivative Income, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 0.25% for IBIT.
BABO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор