PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLTR с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

GLTR и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GLTR и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLTR и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		7.45%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%21.44%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

GLTR

1 день
1.00%
1 месяц
-13.18%
С начала года
7.45%
6 месяцев
32.87%
1 год
71.49%
3 года*
34.29%
5 лет*
18.60%
10 лет*
14.22%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий GLTR и JEPI

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

GLTR vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTRJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.61

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

0.95

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

0.79

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

3.83

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTR vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTRJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.61

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.04

-0.69

Корреляция

Корреляция между GLTR и JEPI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и JEPI

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.

TTM202520242023202220212020
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок GLTR и JEPI

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

GLTRJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-13.71%

-41.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-10.28%

-19.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-13.71%

-15.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.55%

-4.53%

-18.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.89%

-2.07%

-26.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.65%

2.12%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и JEPI

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLTRJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

3.90%

+8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.76%

6.36%

+29.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

13.24%

+23.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

11.06%

+12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

10.88%

+9.39%