PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLTR с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLTR и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.87%
7.60%
GLTR
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 20.79%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 14.75%.


GLTR

С начала года

20.79%

1 месяц

-7.42%

6 месяцев

1.50%

1 год

24.68%

5 лет (среднегодовая)

8.50%

10 лет (среднегодовая)

5.96%

JEPI

С начала года

14.75%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

7.48%

1 год

18.00%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GLTRJEPI
Коэф-т Шарпа1.412.58
Коэф-т Сортино1.973.58
Коэф-т Омега1.241.51
Коэф-т Кальмара0.984.71
Коэф-т Мартина7.1718.29
Индекс Язвы3.66%0.99%
Дневная вол-ть18.66%7.06%
Макс. просадка-55.70%-13.71%
Текущая просадка-9.71%-1.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLTR и JEPI

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между GLTR и JEPI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLTR c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLTR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.332.58
Коэффициент Сортино GLTR, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.883.58
Коэффициент Омега GLTR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.51
Коэффициент Кальмара GLTR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.244.71
Коэффициент Мартина GLTR, с текущим значением в 6.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.6618.29
GLTR
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
2.58
GLTR
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и JEPI

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%.


TTM2023202220212020
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.13%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок GLTR и JEPI

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.71%
-1.08%
GLTR
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и JEPI

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.91%
2.18%
GLTR
JEPI