PortfoliosLab logo
Сравнение GLTR с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLTR и JEPI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GLTR и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
65.16%
66.94%
GLTR
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLTR:

1.72

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

GLTR:

2.32

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

GLTR:

1.29

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

GLTR:

2.18

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

GLTR:

7.55

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

GLTR:

4.40%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

GLTR:

19.41%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

GLTR:

-55.70%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

GLTR:

-0.93%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 22.56%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


GLTR

С начала года

22.56%

1 месяц

6.88%

6 месяцев

12.43%

1 год

33.93%

5 лет

11.14%

10 лет

8.14%

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLTR и JEPI

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLTR: 0.60%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLTR и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTR
Ранг риск-скорректированной доходности GLTR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLTR c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLTR, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLTR: 1.72
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино GLTR, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLTR: 2.32
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега GLTR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLTR: 1.29
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара GLTR, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLTR: 3.25
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина GLTR, с текущим значением в 7.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLTR: 7.55
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.72
0.41
GLTR
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и JEPI

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%.


TTM20242023202220212020
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок GLTR и JEPI

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
-7.02%
GLTR
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и JEPI

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 7.50%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.50%
11.06%
GLTR
JEPI