Сравнение BABO с JBBB
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, BABO returned -1.50% vs 5.67% for JBBB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BABO charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.
Доходность
Сравнение доходности BABO и JBBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью 2.03%.
BABO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -16.79%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBBB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABO и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -20.64% | 46.84% | 0.65% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 2.03% | 5.43% | 6.59% |
Correlation
The correlation between BABO and JBBB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. JBBB — Ранг доходности на риск
BABO
JBBB
Сравнение BABO c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABO | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.21 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 7.50 | -7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABO и JBBB
Максимальная просадка BABO за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и JBBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -10.57% | -22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.33% | -2.46% | -30.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.33% | 0.00% | -33.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -1.57% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 0.72% | +14.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и JBBB
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 1.02% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 2.90% | +21.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.33% | 3.45% | +31.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.67% | 5.26% | +31.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.67% | 5.26% | +31.41% |
Сравнение комиссий BABO и JBBB
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и JBBB
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 98.48%, что больше доходности JBBB в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 98.48% | 85.50% | 20.65% | 0.00% | 0.00% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.11% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% |
Часто задаваемые вопросы
BABO and JBBB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABO has higher volatility (8.72%) compared to JBBB (1.02%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -33.33% vs JBBB's -10.57%.
On 1-year performance, JBBB leads with 5.67% vs -1.50% for BABO. On fees, JBBB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JBBB has performed better with a 5.67% return vs -1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JBBB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 98.48%, compared with 7.11% for JBBB.
BABO is categorized as Derivative Income, while JBBB is CLO. They also come from different issuers: YieldMax and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 0.49% for JBBB.
JBBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABO и JBBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор